کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در نظام بانک‌داری ایران

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها مدلی ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری است. هدف از این مقاله بررسی نظام‌مند به‌کارگیری این تکنیک در نظام بانک‌داری ایران بود. در این مطالعه، مروری سیستماتیک در مهر 1396 صورت گرفته است. ابتدا با جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه‌های علمی، ‌اقدام به جستجوی تحقیقات صورت گرفته‌شده در رابطه با کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در بانک‌های ایران و صرف نظر از زمان انتشار آنان شده است که مجموعاً 409 تحقیق پیدا شده است. سپس 349 تحقیق به علت نامرتبط، تکراری بودن و عدم دسترسی به متن کامل، از مطالعه حذف شده است. 60 تحقیق باقیمانده توسط نرم افزار Excel 2010 تحلیل آماری شده است؛ سال انتشار80 درصد تحقیقات از 1388 به بعد بود. بیشترین تحقیقات در تهران و بانک‌های ملت و صادرات صورت گرفته و تنوع انتخاب شاخص‌های ورودی و خروجی بسیار زیاد بوده است. در 7/36 درصد تحقیقات از مدل ورودی‌گرا و در 7/36 درصد تحقیقات از مدل CCR استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد گرچه علاقه‌ی محققین ایرانی در این زمینه افزایش یافته ولی هرکدام با دیدگاه خاصی، کارایی بانک‌ها را تحلیل نموده‌اند و به نتایج مختلفی نائل گشته‌اند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Data Envelopment Analysis Technique in Iran Banking System

نویسنده [English]

  • Abbas Jahangiri
Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Khomein Branch, Iran.
چکیده [English]

Data Envelopment Analysis (DEA) is a mathematical model that evaluates the relative efficiency of Decision Making Units (DMUs). The purpose of this paper was the systematic study of applying this technique in Iran Banking System. In this systematic review that was conducted on September 2017, initially by searching keywords in scientific databases attempted to search the research has been conducted about DEA in Iranian banks regardless of the time of publication that a total of 409 research was found. Then 349 researches were removed from the study because of the irrelevant, repetitive and inaccessibility to the full text. Then attempted to statistical analysis of 60 remaining researches via Excel 2010 software. 80 % of the researches were published in 2009 onwards. Most research has been conducted in Tehran Province and Melli and Saderat banks. The variety of choices outputs and inputs indexes was very high. In 36.7 % of researches; the input-oriented model has used also in 36.7% of researches constant returns to scale is assumed. The results showed that although the interest of Iranian researchers in this field has increased, each with a particular view has analyzed the efficiency of the banks and have achieved different results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Date Envelopment Analysis (DEA)
  • Efficiency
  • Systematic review

ابراهیم ‌نژاد، ع؛ صادق پور حاجی، م؛ قلی پور کنعانی، ی؛ و قوی‌دل، ف. (1395). مدل جدیدی برای مکان‌یابی شعب سرپرستی بانک ملت با استفاده از مفهوم تحلیل پوششی داده‌ها. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 13(3)، 75-86.

ابراهیمی، م؛ و دریابر، ع. (1391). مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی- رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی. دانش سرمایه گذاری، 1(2)، 35-62.

اردبیلی میانجی، پ؛ و بریم نژاد، و. (1395). بررسی کارایی شعبه‌های بانک کشاورزی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی شعبه‌ها استان البرز). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 8(4)، 19-38.

اسلامی‌بیگدلی، غ، ر؛ و کاشی پور، م. (1383). مقایسه و ارزیابی روش‌های سنجش کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11(38)، 3-27.

اصغریان، س؛ حسین زاده لطفی، ف؛ و کاظمی‌پور، ح. (1394). کارایی کلی و دو مرحله ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن به روش فازی. تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 12(2)، 89-108.

اماموردی، ‌ق، ا؛ و احمدی، ‌ب. (1387). اندازه‌گیری کارایی شعب بانک‌های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت. علوم اقتصادی، 4(2)، 23-44.

امیرتیموری، ع، ر؛ کرد رستمی، س؛ و معصوم زاده، ع. (1388). رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با استفاده از وزن‌های مشترک. ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، 6(23)، 61-68.

آذر، ع؛ مقبل باعرض، ع؛، زارعی محمودآبادی، م؛ و خدیو، آ. (1393). سنجش بهره‌وری شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه ای (یکی از بانک‌های استان گیلان). فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، 7(20)، 285-305.

آزاد، ا؛ کتابی، س؛ سلطانی، ا ؛ و باقرزاده، م. (1390). تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخشهای مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(7)، 938-947.

باصری، ب؛ باقری شندی، م؛ و برات پور، م. (1389). تحلیلی بر کارایی فنی شعب منتخب بانک ملت در شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، 18(54)، 55-72.

پوررضا، ا؛ گودرزی، غ؛ و آزادی، ه. (1388). تعیین کارایی فنی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA): 1375-1385. فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 7(4)، 79-86.

تقی زاده مهرجردی، ر، ا؛ فاضل یزدی، ع؛ و محبی، ر. (1392). مدل سازی و پیش بینی کارایی بانک‌های دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(2)، 103-126.

جبل عاملی، ف؛ و رسولی نژاد، ا. (1390). بکارگیری مدل تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی سلسله مراتبی (DEA-AHP) در رتبه‌بندی شعب بانکی: مطالعه موردی: بانک صادرات در شهر تهران. پژوهشنامه اقتصادی، 11(3)، 249-276.

جهانگیری، ع و کرامتی، م، ع. (1393). اهمیت استخدام نیروی انسانی شایسته و نقش آن بر ارتقای کارایی. بیمارستان، 13(3)، 77-88.

جهانگیری، ع. (1395). کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در بیمارستآن‌های ایران. بیمارستان، 15(3)، 103-124.

حجازی، ر؛ انواری رستمی، ع، ا؛ مقدسی، م. (1387). تحلیل بهره‌وری کل بانک توصعه صادرات ایران و رشد بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). نشریه مدیریت صنعتی، 1(1)، 39-50.

حسن زاده، ع. (1386). کارآیی و عوامل موثر بر آن در نظام بانکی  ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، 4(7)، 75-98.

حسین زاده بحرینی، م، ح؛ ناجی میدانی، ع، ا؛ و چمانه‌گیر، ف. (1387). مقایسه کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده‌ها (DEA). مجله دانش و توسعه، 15(25)، 1-30.

حسین زاده لطفی، ف؛ دیواندری، ع؛ جهانشاهلو، غ، ر؛ نیکومرام، ‌ه؛ و برنکی طالقانی، و، ا. (1385). ارزیابی سرپرستی‌های بانک ملت ایران در مقاطع زمانی مختلف، کاربردی از تحلیل پوششی داده‌ها. مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، 3(8)، 1-8.

حمیدی، ن؛ اکبری شمیرانی، ر؛ و فضلی، ص. (1390). شناسایی شعبه‌های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(3)، 87-103.

حیدری بیوکی، ط؛ خادمی‌زارع، ح؛ و حسینی نسب، ح. (1394). مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده‌ها. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(30)، 53-74.

ختایی، م؛ و یوسفی حاجی آباد، ر. (1386). ارزیابی کارایی فنی بانک مسکن با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA). فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 12(2)، 55-84.

خزایی، م؛ و ایزد بخش، ح، ر. (1388). رتبه‌بندی کامل واحدهای تصمیم‌گیری با ترکیب  DEAچند هدفه و PCA مدیریت. نشریه مدیریت صنعتی، 1(2)، 55-70.

دادگر، ی؛ و نیک نعمت، ز. (1386). کاربرد مدل DEA در ارزیابی کارآیی واحدهای اقتصادی; مطالعه موردی سرپرستی‌های بانک تجارت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، 4(7)، 11-54.

رجبی پور میبدی، ع، ر؛ لگزیان، م؛ و فصاحت، ج. (1392). مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. مدیریت تولید و عملیات، 4(1)، 129-144.

رجبی، ا؛ و نصرالهی، خ. (1391). کاربرد تحلیل پنجره ای داده‌ها در تحلیل پایدارى و ثبات کارایى بانک‌هاى تجارى ایران. بهبود مدیریت، 6(3)، 179-202.

رجبی، ا. (1389). مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره ای داده‌ها در دوره (1385 – 1370). دانش و توسعه، 17(34)، 91-125.

رستمی، م، ر؛ قاسمی، ج؛ و اسکندری، ف. (1390). ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق  TOPSIS در تحلیل پوششی داده‌ها). مجله حسابداری مدیریت، 4(8)، 19-30.

رمضانیان، م، ر؛ اویسی عمران، ا؛ و یاکیده، ک. (1393). انتخاب شاخصهای ارزیابی در تحلیل پوششی دادهها با رگرسیون لجستیک. فصلنامه علمی ‌پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14(3)، 121-140.

رنجبر، م؛ بکی حسکوئی، م؛ و فراهانی فرد، س. (1394). بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی سیستم بانکی ایران با استفاده از رویکرد دادههای ترکیبی. مدلسازی اقتصادسنجی، 1(3)، 23-42.

زارعی محمودآبادی، م؛ و آذر، ع. (1392). بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگوهای DEAبا ارائه یک الگوی جدید CSW. بهبود مدیریت، 7(2)، 99-114.

زراءنژاد، م؛ و یوسفی حاجی آباد، ر. (1388). ارزیابی بهره‌وری عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم کوئیست. پول و اقتصاد، 2، 117-143.

سبحانی، ح؛  و کارجو، ح. (1391). بررسی و اندازهگیری کارایی فنی شعب منتخب بانک‌های صادرات استان تهران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(62)، 195-212.

سهیلی، ک؛ الماسی، م؛ لرستانی، ا؛ و سپهبان قره بابا، ا. (1390). مقایسه کارایی عقود مبادله‌ای و مشارکتی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه). جستارهای اقتصادی، 8(15)، 39-60.

سهیلی، ک؛ الماسی، م؛ و لرستانی، ا. (1388). مقایسه کارایی عقد قرض‌الحسنه و عقود مشارکتی در بانک‌داری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده‌ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه. دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، 1(2)، 71-94.

شاهین، آ؛ صنایعی، ع؛ و رضایی، م، ص. (1393). اندازه‌گیری کارایی برند بانک‌های خصوصی اصفهان بر مبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. مدیریت تولید و عملیات، 5(1)، 125-142.

صارمی، م؛ و خوینی، ا. (1383). تعیین و پیش‌بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های تصادفی. دانش مدیریت، 64، 107-126.

صارمی، م؛ و ملایی، ح، ر. (1382). مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شعب در بانک رفاه کارگران. مدیریت فرهنگ سازمانی، 1(2)، 31-58.

صفایی قادیکلایی، ع؛ و زارع شاهی، ع. (1392). به کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در اندازه‌گیری کارایی صنعت بانک‌داری، مطالعه‌ی موردی؛ شعب بانک تجارت استان مازندران. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، 5(9)، 83-106.

صفری، س؛ ابراهیمی‌شقاقی، م؛ و طاهری فرد، م. (a1390). مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی رویکرد مقایسه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه عصبی. راهبردهای بازرگانی، 1(47)، 121-140.

صفری، س؛ ابراهیمی‌شقاقی، م؛ و طاهری فرد، م. (b1390). طراحی مدل رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی در بانک‌های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها؛ مطالعه‌ی تطبیقی شاخص‌های مالی و غیر مالی. پژوهشنامه‌ی علوم اقتصادی، 6(12)، 13-40.

طحاری مهرجردی، م، ح؛ فرید، د؛ و بابایی میبدی، ح. (1390). ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: شعب بانک). مطالعات مدیریت صنعتی، 8(21)، 21-37.

عالم تبریز، ا؛ رجبیپور میبدی، ع؛ و زارعیان، م. (1388). بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA. نشریه مدیریت صنعتی، 1(3)، 99-118.

عباس زاده، م، ر؛ کوهی، ح؛ و دستجردی، ح. (1393). بررسی عملکرد بانک‌داری الکترونیکی در بانک‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل مؤلفه‌های اصلی. فصلنامه روند، 21(67)، 75-100.

عزیزی، ج. (1394). ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و تعیین یک شاخص تلفیقی (مطالعه موردی استان مازندران). اقتصاد کشاورزی، 9(1)، 63-76.

علی حیدری بیوکی، ط ؛و خادمی‌زارع، ح. (1394). توسعه روش تحلیل پوششی داده‌ها به منظور خوشه‌بندی مشتریان اعتباری بانک‌ها. مدل سازی در مهندسی، 13(41)، 59-74.

علیرضایی، م، ر؛ افشاریان، م؛ و تسلیمی، و. (1386). ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شعب بانک‌ها به کمک مدل‌های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده‌ها. پژوهشنامه اقتصادی، 7(27)، 263-283.

عیسی زاده، س؛ و عریانی، ب. (1389). رتبه‌بندی مشتریان حقوقی بانک‌ها برحسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوششی دادهها : مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 18(55)، 59-86.

فلاح جلودار، م. (1395). ارزیابی کارایی به کمک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی صنعت بانک‌داری. پژوهش‌های نوین در ریاضی، 2(5)، 5-24.

قادری، س، ف؛ آزاده، م، ع؛ میر جلیلی، م؛ و شیخ علیشاهی، م. (1389). ارزیابی عملکرد منابع انسانی بانک‌ها بر اساس روش‌های DEAو Fuzzy DEA. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 44(2)، 213-228.

قاسمیه، ر؛ و نعمت الهی، ز. (1392). تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانک‌داری ایران. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 5(10)، 153-174.

قنبری، م؛ و صادقی، ح. (1393). بررسی کارایی شعب بانک ملی بر اساس درجهبندی شعب: مطالعه موردی شهرستان اراک. مجله اقتصادی، 14(5و6)، 117-134.

کردرستمی، س؛ امیرتیموری، ع، ر؛ و معصوم زاده، ع. (1394). ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و شعب بانک صادرات گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 12(2)، 125-137.

کردبچه، ح. (1389). روش تحلیل کارایی چند جهتی: مطالعه موردی بررسی عملکرد نظام بانکی ایران. تحقیات اقتصادی، 93، 133-158.

گلبازخانی پور، گ؛ فاضل یزدی، ع؛ و طحاری مهرجردی، م، ح. (1392). ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد مالی بانک‌ها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). دانش سرمایهگذاری، 2(7)، 85-104.

گیلک حکیم آبادی، م، ت؛ اثنی عشری، ا؛ و احمدپور، ‌ه. (1385). بررسی کارآیی بانک‌های تجاری در ایران مطالعات موردی صادرات مازندران. دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، 3(5)، 130-162.

محرابیان، س؛ ساعتی مهتدی، ص؛ و‌ هادی، ع. (1390). ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده‌ها. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 8(4)، 29-39.

محقر، ع؛ حکاک، م؛ و یعقوبی، ح. (1393). ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با استفاده از روشهای ترکیبی BSC،DEA و AHP. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 25(2)، 237-247.

معظمی‌گودرزی، م، ر؛ جابرانصاری، م، ر؛ معلم، آ؛ و شکیبا، م. (1393). کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش TOPSIS. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 14(1)، 115-126.

مومنی، م؛ رستمی‌مال خلیفه، م؛ رضوی، س، م؛ و یاکیده، ک. (1393). رتبهبندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی دادهها. نشریه مدیریت صنعتی، 6(1)، 181-196.

نمازی، م؛ و ناظمی، ا. (1391). ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی در بانک‌داری الکترونیک. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(3)، 119-138.

نوری بروجردی، پ؛ خلیلی، ف؛ ابدالی، م؛ و ابدالی، ع. (1393). طراحی و پیاده سازی الگوی مناسب ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: بانک قوامین). مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(4)، 109-128.

هادی نژاد دارسرا، م؛ نظریان، ر؛ و پیری، ف. (1392). بررسی کارایی بانک‌های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانک‌داری الکترونیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). فصلنامه علوم اقتصادی، 7(23)، 177-202.

همتی، م؛  و عباسی، س. (1395). ارائه روشی چند مرحله ای از وزن مشترک و TOPSIS به منظور رتبه‌بندی واحدها. پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 1(2)، 193-215.

 Alrafadi, K. M., Yusuf, M. M., & Kamaruddin, B. H. (2016). Measuring efficiency in banks: a brief survey on non–parametric technique (data envelopment analysis). International journal of business, economics and management3(5), 52-68.

Birman, S. V., Pirondi, P. E., & Rodin, E. Y. (2003). Application of DEA to medical clinics. Mathematical and computer modelling37(9-10), 923-936.

Chaowarat, W., Piboonrugnroj, P., & Shi, J. (2013, December). A review of data development analysis (dea) applications in supply chain management research. IEEE international conference on industrial engineering and engineering management (IEEM)(pp. 975-980). IEEE.

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444.

Kiadaliri, A. A., Jafari, M., & Gerdtham, U. G. (2013). Frontier-based techniques in measuring hospital efficiency in Iran: a systematic review and meta-regression analysis. BMC health services research13(1), 312.

O’Neill, L., Rauner, M., Heidenberger, K., & Kraus, M. (2008). A cross-national comparison and taxonomy of DEA-based hospital efficiency studies. Socio-Economic planning sciences42(3), 158-189.

Pelone, F., Kringos, D. S., Romaniello, A., Archibugi, M., Salsiri, C., & Ricciardi, W. (2015). Primary care efficiency measurement using data envelopment analysis: a systematic review. Journal of medical systems39(1), 156.

Ramanathan, R. (2005). Operations assessment of hospitals in the Sultanate of Oman. International journal of operations & production management25(1), 39-54.

Soheilirad, S., Govindan, K., Mardani, A., Zavadskas, E. K., Nilashi, M., & Zakuan, N. (2018). Application of data envelopment analysis models in supply chain management: A systematic review and meta-analysis. Annals of operations research271(2), 915-969.