مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
شیرین شعاعی؛ محمدمهدی قلی‌کشمرزی
چکیده
هدف: مرگومیر یک فرایند پویا است که با گذشت زمان تکمیل می‌شود و یک مسأله اساسی در بیمه‌های عمر، صندوق بازنشستگی، بیمه‌های درمان و به‌طور کلی هر موضوع مرتبط با برنامه‌ریزی مالی که با طول عمر افراد سر و کار دارد، است. لذا دقت مدلهای ریاضی در پیش‌بینی نرخ مرگومیر یک چالش مهم است. هدف از این پژوهش تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی ...
بیشتر
هدف: مرگومیر یک فرایند پویا است که با گذشت زمان تکمیل می‌شود و یک مسأله اساسی در بیمه‌های عمر، صندوق بازنشستگی، بیمه‌های درمان و به‌طور کلی هر موضوع مرتبط با برنامه‌ریزی مالی که با طول عمر افراد سر و کار دارد، است. لذا دقت مدلهای ریاضی در پیش‌بینی نرخ مرگومیر یک چالش مهم است. هدف از این پژوهش تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی ایستا به مدلهای مرگومیر تصادفی پویا و پیش‌بینی نرخ مرگومیر بر اساس تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی به‌وسیله فرایند کاکس-اینگرسول-راس (CIR) و مقایسه نتایج با یکدیگر است.روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش، دو پیشنهاد ارائه می‌شود: ایده نخست ارائه یک روش اصلاحی پویا برای بالا بردن دقت پیش‌بینی با استفاده از فرایند CIR و ایده دوم بررسی روش اعتبارسنجی خارج از نمونه است. یافتهها: در این پژوهش با استفاده روش اعتبارسنجی خارج از نمونه، شدت مرگ‌ومیر‌های خروجی از بهترین مدلهای منتخب از دو خانواده مدل مرگومیر معروف (لی-کارتر و کارینز-بلک-داود (CBD)) با نتایج خروجی از مدل تعمیم‌یافته مقایسه می‌گردد. پس از برآورد پارامترهای مدلهای تحت بررسی و محاسبه مقادیر پیش‌بینی نرخ مرگومیر، به‌وسیله محاسبه معیارهای قدرمطلق میانگین خطا و ریشه میانگین مربعات خطای پیش‌بینی مشخص می‌شود که تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی به‌وسیله فرایند CIRنسبت به مدلهای مرگومیر ایستا عملکرد بسیار بهتری دارند. همچنین با استفاده از معیار اطلاع بیزی مشخص می‌شود که استفاده از مدلهای مرگومیر تصادفی تعمیم‌یافته توجیه‌پذیر است. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش از مدلهای شاخص مرگومیر تصادفی که شامل مدلهای خانواده‌‌های لی-کارتر و کارینز-بلک-داود است، استفاده و به‌وسیله فرایند CIRتعمیم داده میشوند. در این راستا، از دادههای پایگاه اطلاعات مرگومیر انسانی (HMD) استفاده می‌شود. اما اطلاعات مربوط به کشور ما در این پایگاه وجود ندارد. از آنجا که الگوی مرگومیر فرانسه به الگوی ایران بسیار نزدیک است و از جداول عمر این کشور (TD 88-90) در کاربردهای بیمه ایران استفاده می‌شود، از نرخ فوت خام مردان فرانسه در سال‌های ۲۰۱۸-۱۹۰۰ بر روی سنین ۱۸، ۴۰ و ۶۵ سال استفاده می‌شود. با استفاده از این داده‌ها و روش آزمون برگشت‌پذیر مدلهای مرگومیر ایستا و مدلهای تعمیم‌یافته با فرایند CIR با هم مقایسه میشوند.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
سپیده اعتمادی؛ مهدی خاشعی
چکیده
هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارائه گردیده است، که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت‌اعتماد به‌نتایج را به‌جای دقت حاصله به‌حداکثر می‌رساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدل‌سازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده ...
بیشتر
هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارائه گردیده است، که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت‌اعتماد به‌نتایج را به‌جای دقت حاصله به‌حداکثر می‌رساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدل‌سازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده است. روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله، روش رگرسیون خطی چندگانه به‌منظور پیاده‌سازی متدولوژی پیشنهادی انتخاب شده است. برای ارزیابی جامع عملکرد مدل رگرسیون پیشنهادی، 10 مجموعه داده معیار از ادبیات موضوع مدل‌سازی‌های آماری در نظر‌گرفته شده است. یافتهها: به‌طو‌رکلی، نتایج حاصله نشان میدهد که در 65 درصد از مجموعه دادههای بررسی‌شده، مدل پیشنهادی توانایی تعمیم بیشتری نسبت به رگرسیون خطی چندگانه معمول ایجاد نموده است. مدل رگرسیون پیشنهادی، به‌طور میانگین توانسته است دقت مدل‌سازی‌ها را به‌ترتیب به‌میزان 571/5% و 466/6% در میانگین قدرمطلق خطا و میانگین مربعات خطا نسبت به نسخه کلاسیک خود بهبود بخشد. این نتایج، به‌وضوح اثر قابل توجه اعتماد به‌نتایج را بر میزان قابلیت تعمیم نشان میدهد که اساساً در فرآیندهای مدل‌سازی آماری معمول لحاظ نمی‌گردد. اصالت/ارزش افزوده علمی: مدل‌سازی‌های آماری یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود به‌منظور شبیه‌سازی سیستم‌های تحت مطالعه و مجموعه دادههای دنیای واقعی میباشد که اغلب به‌منظور تصمیم‌گیری در طیف وسیعی از علوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. چندین رویکرد متفاوت در ادبیات موضوع با ویژگی‌های متفاوت برای پوشش مسائل دنیای واقعی با دقت مطلوب توسعه یافته‌اند. با این حال، این‌گونه از روش‌ها از یک مفهوم و ایده مشابه در فرآیند مدل‌سازی پیروی می‌کنند. اساس عملکردی در تمامی رویکردهای مدل‌سازی آماری معمول، بر پایه این فرض استوار بوده که حداکثر دقت در دادههای آزمایش و غیرقابل دسترس از مدل‌هایی با حداقل‌سازی میزان خطا در دادههای آموزش بدست خواهند آمد. اگرچه، این یک رویه منطقی و استاندارد در فضاهای مدل‌سازی آماری معمول میباشد، امّا تنها شیوه منحصر به‌فرد برای دستیابی به‌حداکثر قابلیت تعمیم محسوب نمی‌گردد. به‌عبارت دیگر، قابلیت تعمیم مدل به‌طور همزمان وابسته به‌دقت مدل و همچنین سطح قابلیت‌اعتماد به‌نتایج حاصله میباشد. در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارائه گردیده است، که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت‌اعتماد به‌نتایج را به‌جای دقت حاصله به‌حداکثر می‌رساند.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
رضا راعی؛ سعید باجلان؛ زهرا صاعدی
چکیده
هدف: در این تحقیق، به بررسی تأثیر مقیاس-زمان نوسانات داراییها (ارز، سهام و مسکن) بر کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی 1399:4-1388:1 به‌صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ پرداخته شده است.روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با دادههای بوت‌استرپ می‌پردازیم. سپس ...
بیشتر
هدف: در این تحقیق، به بررسی تأثیر مقیاس-زمان نوسانات داراییها (ارز، سهام و مسکن) بر کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی 1399:4-1388:1 به‌صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ پرداخته شده است.روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با دادههای بوت‌استرپ می‌پردازیم. سپس نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص قیمت مسکن) را با استفاده از الگوی تبدیل موجک استخراج کرده و به بررسی تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر میزان کارایی شبکه بانکی کشور در قالب الگوی چرخشی مارکوف و مشاهده تأثیرگذاری آن‌ها در سطوح کارایی بالا و پایین خواهیم پرداخت.یافته ها: میانگین کارایی شبکه بانکی کشور در دوره مورد بررسی حدود 1/56 درصد بوده است که نشان میدهد کارایی مناسب نبوده است. نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز در حالتی که کارایی شبکه بانکی در سطح و رژیم بالا میباشد تأثیر منفی و معنادار دارد اما چنانچه نوسانات ارز بلندمدت باشد فارغ از رژیم و سطح کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد. نوسانات کوتاهمدت شاخص بازار سهام در شرایطی که سطح کارایی شبکه بانکی پایین است تأثیر مثبت و معنادار داشته است. اما چنانچه نوسانات در بازار سهام ادامهدار باشد فارغ از سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد. نوسانات کوتاهمدت در بازار مسکن در حالتی که کارایی شبکه بانکی در سطح بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار داشته است. اما در نقطه مقابل نوسانات بلندمدت در این بازار و در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در سطح بالا باشد میتواند منجر به کاهش معنادار آن شود. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و مسکن) میتوان بهبود کارایی شبکه بانکی کشور را با توجه به سطح و رژیم آن انتظار داشت.اصالت/ارزش افزوده علمی: از جمله مسائلی که از منظر سیاستگذاری میتواند حائز اهمیت باشد درنظرگرفتن تأثیر نوسانات بازارهای دارایی در دوره های زمانی مختلف بر سطوح مختلف کارایی شبکه بانکی کشور میباشد. زیرا ممکن است در سطوح مختلف کارایی شبکه بانکی و همچنین دورههای زمانی مختلف نوسانات بازارهای دارایی، تأثیر متفاوتی برجای گذارند.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
داود درویشی سلوکلایی؛ مصطفی نوری جویباری؛ پروین بابایی
چکیده
هدف: ویروس کووید-19 تهدید بزرگی برای سلامتی و ایمنی مردم در سراسر جهان است. یکی از مؤلفه‌های اساسی در مقابله با این تهدید جهانی، تصمیم‌گیری سریع و بجا برای کنترل همه‌گیری این بیماری است؛ بنابراین پیش‌بینی روند آینده این بیماری در جهان ازجمله پیش‌بینی افراد فوت‌شده میتواند برای سیاستگذاری، مدیریت و کنترل شیوع آن مفید باشد. ازاین‌رو ...
بیشتر
هدف: ویروس کووید-19 تهدید بزرگی برای سلامتی و ایمنی مردم در سراسر جهان است. یکی از مؤلفه‌های اساسی در مقابله با این تهدید جهانی، تصمیم‌گیری سریع و بجا برای کنترل همه‌گیری این بیماری است؛ بنابراین پیش‌بینی روند آینده این بیماری در جهان ازجمله پیش‌بینی افراد فوت‌شده میتواند برای سیاستگذاری، مدیریت و کنترل شیوع آن مفید باشد. ازاین‌رو به پیش‌بینی میزان مرگومیر ناشی از این ویروس با مدلهای خاکستری در جهان پرداخته‌شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به بررسی روند پیش‌بینی میزان مرگومیر در جهان با استفاده از مدلهای نظریه سیستم‌های خاکستری می‌پردازد. دادههای پژوهش از سایت سازمان بهداشت جهانی جمع‌آوری‌شده و پیش‌بینی میزان افراد فوت‌شده در جهان به‌صورت ماهانه با پنج روش سیستم خاکستری GM(1,1)،GreyVerhulst،DGM(1,1)،NGBM(1,1) و F-NGBM(1,1) مدل‌سازی و پیش‌بینی‌شده است. به‌منظور ارزیابی خطای مدل‌ها، از معیارهای متداول ارزیابی خطا MAE، RMSE و MAPE استفاده شد.یافته ها: با ارزیابی خطای مدل‌ها، پیش‌بینی مدل F-NGBM(1,1) در دسته مدلهای عالی، مقادیر پیش‌بینی مدل GreyVerhulst جزو دسته پیش‌بینی‌های قابل‌قبول و بقیه مدل‌ها در دسته پیش‌بینی خوب قرار می‌گیرند. همچنین مدل (F-NGBM(1,1 با مقادیر خطایMAE, RMSE و MAPE به ترتیب 26989.54، 21533.94 و 7.21 مناسب‌ترین مدل نسبت به سایر روش‌های دیگر است. 250958 فوتی با پیش‌بینی مدل (F-NGBM(1,1 برای انتهای سال 2021 برآورد شده است که ممکن است مناسب‌ترین مقدار در بین روش‌های پیش‌بینی‌ها باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به عدم وجود دادههای تاریخی و همچنین عدم قطعیت فراوان در دادههای دسترس، نیاز است از رویکردهای مواجهه با عدم قطعیت همچون نظریه سیستم خاکستری در پیش‌بینی میزان مرگومیر این بیماری استفاده شود. ازاین‌رو در این پژوهش برخلاف پژوهش‌های انجام‌شده با مدلهای مختلف پیش‌بینی خاکستری به برآورد میزان مرگومیر پرداخته که به نسبت روش‌های موجود، دادههای نسبتاً کمتری نیاز داشته و خطای مدل هم بسیار پایین‌تر است. همچنین این پژوهش برای میزان مرگومیر در کل دنیا انجام‌شده است و جامعیت بیشتری برای اقدامات یکپارچه جهانی خواهد داشت.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
معین سماک جلالی؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی
چکیده
در میان کاربردهای انبوهی که برای مفهوم سریهای زمانی میتوان متصور شود، استفاده از این مفهوم در صنایع تولیدی در جهت تشخیص مواقع خرابی دستگاهها پیش از موعد و انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات، همچنین تعیین درصد قطعات معیوب با استفاده از بررسی و تحلیل تناوب اتفاقات صورت گرفته در یک خط تولید میتواند بسیار ارزشمند تلقی گردد. در ...
بیشتر
در میان کاربردهای انبوهی که برای مفهوم سریهای زمانی میتوان متصور شود، استفاده از این مفهوم در صنایع تولیدی در جهت تشخیص مواقع خرابی دستگاهها پیش از موعد و انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات، همچنین تعیین درصد قطعات معیوب با استفاده از بررسی و تحلیل تناوب اتفاقات صورت گرفته در یک خط تولید میتواند بسیار ارزشمند تلقی گردد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش استفاده از سریهای زمانی به‌منظور بررسی موارد عنوانشده در یک شرکت قطعهسازی خودرو می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و بررسی دادههای مستخرج از بخش نگهداری و تعمیرات کارخانه پرداخته و سپس با استفاده از روش‌های تضمین کیفیت نظیر آنالیز حالات بالقوه خرابی، اقدام به تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خرابی قطعات و درنتیجه تشخیص حدودی خرابی تجهیزات می‌پردازیم.
