نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، ایران

10.22105/dmor.2021.257591.1260

چکیده

در سالهای اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در بانکها عملیات سرمایه پذیری به موازات سرمایه گذاری انجام می شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می دهند. در این پژوهش در نظر است یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شود که اهداف آن ماکزیموم سازی بازدهی و مینیم سازی ریسک هستند. رویکرد مسئله بگونه است که با اخذ هزینه های اداری و پرسنلی و نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را بعنوان هدف و برنامه کاری انتخاب می کنند. به دلیل ماهیت مسئله که دارای تابع هدف درجه دو می باشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGAII حل خواهد شد. خروجی حل مسئله که مرز در واقع مرز پاراتو می باشد پرتفوهای کارایی هستند که می توانند هر یک متناسب با میزان بازدهی و ریسک متنوع بعنوان پرتفوی کارا انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A multi-objective formulation for portfolio optimization of credit institutions branches: case study of Keshavarzi bank of Sistan and Baloochestan

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Kiyani Ghalehno 1
  • ُSadegh Niroomand 2
  • Hosein Didekhani 3
  • Ali Mahmoodirad 4

1 Department of Industrial Engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University,, Aliabad Katoul, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Firouzabad Institute of Higher Education, Firouzabad, Fars, Iran

3 Department of Industrial Engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University,, Aliabad Katoul, Iran.

4 Department of Mathematics, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran

چکیده [English]

In recent years, several models have been proposed for the portfolio. In banks, Fundraising operations are carried out in parallel with investments. Attracting deposits and repaying loans are the main pillars of investment and form the basis of the resource and expenditure portfolio in the bank. In this research, a multi-objective planning model is designed to maximize returns and minimize risk. The approach of the problem is such that by taking administrative and personnel costs and interest rates on deposits and facilities and rate of the domestic market can offer a variety of portfolios. The branches select the appropriate portfolio as the goal and work plan according to their requirements. Due to the nature of the problem, which has a quadratic objective function, the model will be solved using the NSGAII evolution algorithm. The problem-solving output, which is the Pareto boundary, are performance portfolios, each of which can be selected as an efficient portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio
  • Financial and Credit Institutions
  • return
  • risk
  • NSGA-II algorithm
  • multi-objective model