استادی، ح؛ شجری، ه؛ رئیسی، ع. (1393). بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک قیمت سهام صنعت پتروشیمی (1390-1381). فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 13، 24-1.
بخشانی، ص. (1394). بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت سهام و نسبت P/E با استفاده از SEM-PLS. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 3(12)، 164-149.
بیات، م؛ افشاری، ز؛ توکلیان، ح. (1395). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 24(78)، 171- 206.
پایتختی اسکویی، س. ع؛ شافعی، ا. (1393). بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تغییرات شاخص قیمت سهام (بازده سهام) در ایران: رویکرد مدل خود توضیح برداری ساختاری. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 11(47)، 240-205.
تقیپور، ا؛ منظور، د. (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکنندهی نفت: مورد مطالعهی ایران. فصلنامهی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.
جلایی، س. ع؛ میر، ه؛ رحیمیپور، ا. (1395). بررسی تأثیر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایهگذاری، 2(19)، 212-191.
زنگنه، م. (1388). ادوار تجاری در قالب یک الگو DSGE کینزی جدید با وجود نقصان در بازارهای مالی( رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد).
رهبر، ف ؛ سلیمی، ا. (1394). نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(4)، 243 – 219.
شاهحسینی، س؛ بهرامی، ج. (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 17(53)، 83 – 55.
شاهمرادی، ا. (1387) . بررسی اثرات تغییر قیمتهای انرژی بر روی سطح قیمت، تولید و رفاه در اقتصاد ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی.
طائی، ح. (1385). تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه دادههای خرد. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 29، 93-112.
فخرحسینی، س. ف. (1393). ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(11)، 81-106.
کاوند، ح. (1388). تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران ( رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد).
میرهاشمیدهنوی، س. م. (1394). آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی. 3(11)، 108-85.
هادیان، ا؛ صمدی، ع. ح؛ زیبایی، م. (1394). بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،4(15)، 107-131.
Alam, M., Uddin, G., & Taufique, K. (2017). The relationships between exchange rates and stock prices: empirical investigation from Johannesburg stock exchange. Alam, MM, Uddin, MGS, and Taufique.
Basher, S. A., Haug, A. A., & Sadorsky, P. (2017). The impact of oil-market shocks on stock returns in major oil-exporting countries: a markov switching approach [
Working Papers 1710]. University of Otago, Department of Economics.
Belo, F., Gala, V. D., & Li, J. (2013). Government spending, political cycles, and the cross section of stock returns. Journal of financial economics, 107(2), 305-324.
Berg, A., Gottschalk, J., Portillo, R., & Zanna, L. F. (2010). The macroeconomics of medium-term aid scaling-up scenarios [IMF Working Papers]. International Monetary Fund.
Cales, L., Jondeau, E., & Rockinger, M. (2013). Long-Term portfolio management with a structural macroeconomic model. Swiss finance institute research paper, (13-45).
Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics, 12(3), 383-398.
Cenesizoglu, T., Ribeiro, F. D. O. F., & Reeves, J. J. (2017). Beta forecasting at long horizons. International journal of forecasting, 33(4), 936-957.
Da, Z., Warachka, M., & Yun, H. (2018). Fiscal policy, consumption risk, and stock returns: evidence from US States. Journal of financial and quantitative analysis, 53(1), 109-136.
Dissanayake, R. (2016). Government spending shocks and asset prices. 29th Australasian finance and banking conference.
Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American economic review, 70(5), 960-971.
Fama, E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. The American economic review, 71(4), 545-565.
Foresti, P., & Napolitano, O. (2016). On the stock markets’ reactions to taxation and public expenditure. LEQS Paper.
Gupta, R., & Modise, M. P. (2013). Macroeconomic variables and South African stock return predictability. Economic modelling, 30, 612-622.
Jones, C. M., & Kaul, G. (1996). Oil and the stock markets. The journal of finance, 51(2), 463-491.
Kim, S. T., & Rescigno, L. (2017). Monetary policy shocks and distressed firms’ stock returns: Evidence from the publicly traded US firms. Economics letters, 160, 91-94.
Kim, S., Kim, S. Y., & Choi, K. (2018). Markov regime-switching models for stock returns along with exchange rates and interest rates in Korea. Proceedings of the 7th international conference on emerging databases (pp. 253-259). Springer, Singapore.
Kurach, R., & Stelmach, J. (2014). Time-Varying behaviour of sector beta risk–the case of Poland. Romanian journal of economic forecasting, 17(1), 139-159.
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1996). The computational experiment: an econometric tool. Journal of economic perspectives, 10(1), 69-85.
Luo, X., & Qin, S. (2017). Oil price uncertainty and Chinese stock returns: New evidence from the oil volatility index. Finance research letters, 20, 29-34.
Ma, R., Anderson, H. D., & Marshall, B. R. (2018). Market volatility, liquidity shocks, and stock returns: Worldwide evidence. Pacific-Basin finance journal, 49, 164-199.
Michell, K. (2018). A stock market risk forecasting model through integration of switching regime, ANFIS and GARCH techniques. Applied soft computing, 67, 106-116.
Milani, F. (2017). Learning about the interdependence between the macroeconomy and the stock market. International review of economics & finance, 49, 223-242.
Mullineux, A., Bissoondeeal, R., Karoglou, M., Hagstromer, B., & Binner, J. (2014). Stock market volatility, risk attitude and the demand for money in the UK. [Working Paper]. UNSPECIFIED.
Park, J., & Ratti, R. A. (2008). Oil price shocks and stock markets in the US and 13 European countries. Energy economics, 30(5), 2587-2608.
Prabheesh, K. P., & Vidya, C. T. (2018). Do business cycles, investment-specific technology shocks matter for stock returns?. Economic modelling, 70, 511-524.
Pradhan, R. P., Arvin, M. B., & Ghoshray, A. (2015). The dynamics of economic growth, oil prices, stock market depth, and other macroeconomic variables: Evidence from the G-20 countries. International review of financial analysis, 39, 84-95.
Rjoub, H., Civcir, I., & Resatoglu, N. G. (2017). Micro and macroeconomic determinants of stock prices: The case of Turkish banking sector. Romanian journal of economic forecasting, 20(1), 150-166.
Tovar, C. E. (2009). DSGE models and central banks. Economics: the open-access, open-assessment E-journal, 3.
Tsai, I. C. (2012). The relationship between stock price index and exchange rate in Asian markets: A quantile regression approach. Journal of international financial markets, institutions and money, 22(3), 609-621.
Valipour, M., Amin, V., Kargosha, M., & Akbarpour, K. (2015). Forecasting stock systematic risk using Heuristic Algorithms. Journal of productivity and development, 1(1), 36-41.
Wang, Y., Wei, Y., Wu, C., & Yin, L. (2018). Oil and the short-term predictability of stock return volatility. Journal of empirical finance, 47, 90-104.
Wong, H. T. (2017). Real exchange rate returns and real stock price returns. International review of economics & finance, 49, 340-352.