ابزری، مهدی، کتابی، سعیده، عباسی، عباس. (1384). بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از روشهای برنامهریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(2)، 1-17.
امیرحسینی، زهرا و قبادی، معصومه. (1393). ارائه مدل برنامهریزی خطی بر مبنای تئوری تصمیمگیری فازی برای انتخاب پرتفوی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(21)، 1-12.
راعی، رضا. (1381). تشکیل سبد سهام برای سرمایهگذار مخاطرهپذیر: مقایسه شبکههای عـصبی و مـارکوویتز. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشمانداز مدیریت (پیام مدیریت))، 2(2)، 96-78.
رهبر، نوید. (1396). حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. مطالعات حقوق تطبیقی، 8(1)، 179-202.
شاه علیزاده، محمد و معماریانی، عزیزاله. (1382). چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چندگانه، بررسیهای حسابداری و حسابرسی.
بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 10(32)،102-83.
صافی، محمدرضا، باقری، امین و فولادی، پردیس. (1391). استفاده از برنامهریزی کسری- خطی برای حل مسئلهی پرتفوی، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها. سمنان، دانشگاه سمنان: سیویلیکا.
فخرحسینی، سیدفخرالدین و کاویانی، میثم. (1397). مدلهای تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینهسازی پرتفوی، ترجمه کتاب راشف و همکاران، 2008، تهران، انتشارات کتاب مهربان.
کاظمی میان گسکری، مینا، یاکیده، کیخسرو و قلی زاده، محمدحسن. (1396). بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش در معرض ریسک بر روی کارایی متقاطع). راهبرد مدیریت مالی، 5(2)، 183-159.
کاویانی، میثم، فخرحسینی، سیدفخرالدین، منتظری، امین و یزدانی، رضا. (1395). بررسی موارد خاص در مدیریت مالی:
رویکرد تحقیقات تجربی. تهران، انتشارات آرون.
معافی، سیده فاطمه. (1388). آشنایی با اوراق قرضه ارزی. دینای اقتصاد. دریافت شده از
مقصود، امیری، محبوب قدسی، مهسا. (1394). مدل برنامهریزی خطی فازی برای مسئله انتخاب سبد سهام بهینه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(23)، 105 - 118 .
نبوی چاشمی، علی، رحمان، یوسفی کرچنگی. (1390). تعیین پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک برنامهریزی آرمانی فازیFGP . مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 3(9)، 107-131.
نجفی، امیرعباس و خراسانی، صبا. (1396). توسعه یک مدل چندهدفه برای بهینهسازی سبد ردیاب شاخص با در نظرگیری بتا، ریسک غیر سیستماتیک و خطای ردیابی. دانش سرمایهگذاری، 6(21)، 128-113.
نمازی، محمد و ناظمی، امین. (1384). بررسی تحلیلی تحقیقات انجامشده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 7(1)، ١٦٦ ـ ١٣٥.
همائیفر، ساغر و روغنیان عماد. (1395). بهکارگیری الگوهای بهینهسازی پایدار و برنامهریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایهگذاری چند دورهای. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(28)، 153-167 .
Bauer, P. W., Berger, A. N., Ferrier, G. D., & Humphrey, D. B. (1998). Consistency conditions for regulatory analysis of financial institutions: a comparison of frontier efficiency methods. Journal of economics and business, 50(2), 85-114.
Ben-Horim, M., & Silber, W. L. (1977). Financial innovation: a linear programming approach. Journal of banking & finance, 1(3), 277-296.
Bertsimas, D., & Lo, A. W. (1998). Optimal control of execution costs. Journal of financial markets, 1(1), 1-50.
Bierwag, G. O. (1976). Optimal TIC bids on serial bond issues. Management science, 22(11), 1175-1185.
Chandy, P. R., & Kharabe, P. (1986). Pricing in the government bond market. Interfaces, 16(5), 65-71.
Co. Incorporated.
Dahl, H., Meeraus, A., & Zenios, S. A. (1993). Some financial optimization models: II. Financial engineering. Financial optimization, 37-71.
Del Angel, G. F., Diez-Canedo, J. M., & Gorbea, E. P. (1998). A discrete Markov chain model for valuing loan portfolios. The case of Mexican loan sales. Journal of banking & finance, 22(10-11), 1457-1480.
Dryden, M. M. (1968). Short‐term forecasting of share prices: An information theory approach. Scottish journal of political economy, 15(1), 227-249.
Dryden, M. M. (1969). Share price movements: A Markovian approach. The journal of finance, 24(1), 49-60.
Dutta, P. K., & Madhavan, A. (1997). Competition and collusion in dealer markets. The journal of finance, 52(1), 245-276.
Elimam, A. A., Girgis, M., & Kotob, S. (1996). The use of linear programming in disentangling the bankruptcies of Al-Manakh stock market crash. Operations research, 44(5), 665-676.
Elimam, A. A., Girgis, M., & Kotob, S. (1997). A solution to post crash debt entanglements in Kuwait's al-Manakh stock market. Interfaces, 27(1), 89-106.
Goonatilake, S., & Treleaven, P. C. (1995). Intelligent systems for finance and business. John Wiley & Sons, Inc.
Gupton,G.M.,Finger,C.C., &Bhatia,M.(1997).CreditMetrics-TechnicalDocument. NewYork: J.P.Morgan&
Hodges, S. D., & Schaefer, S. M. (1977). A model for bond portfolio improvement. Journal of financial and quantitative analysis, 12(2), 243-260.
J.P. Morgan & Reuters (1996). RiskMetricsTM--Technical Document. New York: Morgan Guaranty Trust Company. Companies.
Jiménez, M., Bilbao‐Terol, A., & Arenas‐Parra, M. (2018). A model for solving incompatible fuzzy goal programming: an application to portfolio selection. International transactions in operational research, 25(3), 887-912.
Keim, D. B., Ziemba, W. T., & Moffatt, H. K. (Eds). (2000). Security market imperfections in worldwide equity markets. Cambridge University Press.
Lwin, K. T., Qu, R., & MacCarthy, B. L. (2017). Mean-VaR portfolio optimization: A nonparametric approach. European Journal of operational research, 260(2), 751-766.
Mulvey, J. M., & Vladimirou, H. (1992). Stochastic network programming for financial planning problems. Management science, 38(11), 1642-1664.
Nauss, R. M. (1986). True interest cost in municipal bond bidding: An integer programming approach. Management science, 32(7), 870-877.
Nauss, R. M., & Keeler, B. R. (1981). Minimizing net interest cost in municipal bond bidding. Management science, 27(4), 365-376.
Powers, I. Y. (1987). A game-theoretic model of corporate takeovers by major stockholders. Management science, 33(4), 467-483.
Pritsker, M. (1997). Evaluating value at risk methodologies: accuracy versus computational time. Journal of financial services research, 12(2-3), 201-242.
Refenes, A. P. (1994). Neural networks in the capital markets. John Wiley & Sons, Inc.
Rudd, A. (1980). Optimal selection of passive portfolios. Financial management, 57-66.
Sharda, R. (1987). A simple model to estimate bounds on total market gains and losses for a particular stock. Interfaces, 17(5), 43-50.
Speranza, M. G. (1996). A heuristic algorithm for a portfolio optimization model applied to the Milan stock market. Computers & operations research, 23(5), 433-441.
Trippi, R. R., & Turban, E. (1992). Neural networks in finance and investing: Using artificial intelligence to improve real world performance. McGraw-Hill, Inc.
Wong, B. K., & Selvi, Y. (1998). Neural network applications in finance: A review and analysis of literature (1990–1996). Information & management, 34(3), 129-139.
Xidonas, P., Hassapis, C., Bouzianis, G., & Staikouras, C. (2018). An Integrated Matching-Immunization Model for Bond Portfolio Optimization. Computational Economics, 51(3), 595-605.
Zenios, S. A. (1993). A model for portfolio management with mortgage-backed securities. Annals of operations research, 43(6), 337-356.
Zhu, W., Zhang, C. H., Liu, Q., & Zhu, S. S. (2018). Incorporating Convexity in Bond Portfolio Immunization Using Multifactor Model: A Semidefinite Programming Approach. Journal of the operations research society of china, 6(1), 3-23.
Zipkin, P. (1993). Mortgages and Markov chains: a simplified evaluation model. Management science, 39(6), 683-691.