نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محمد تبریزیان ¹
• حسین سیفی ²
• محمدکاظم شیخ الاسلامی ²
• حمیدرضا شاهمیرزاد ³

¹ استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

² دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ تهران ـ ایران

³ دانشکده مهندسی برق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت ریسک تراکم یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریت شبکه‌های انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید‌ساختار شده و بازارهای برق دنیا، به-ویژه بازارهای مبتنی بر قیمت‌گذاری ناحیه‌ای یا محلی است که ابزار اصلی آن قراردادهای مالی انتقال است. در این مقاله، پس از بررسی موضوع قراردادهای مالی تراکم انتقال، نحوه پیشنهاددهی بهینه انواع مختلف این قراردادها توسط شرکت‌کنندگان بازار برق در حراج‌های ثانویه تبادل این قراردادها و در بازه زمانی کوتاه‌مدت (به‌صورت هفتگی) جهت مدیریت ریسک تراکم، با استفاده از نظریه بازی‌ها تحلیل خواهد شد. در این مسئله که از دید شرکت‌کنندگان بازار مطرح است هدف، یافتن بهترین وضعیت برای سود پیش‌بینی شده توسط هریک از شرکت‌کنندگان (بازیگران) در حراج ثانویه قراردادهای مالی تراکم انتقال، یا به‌عبارت دیگر از دید نظریه بازی‌ها یافتن حداقل یک نقطه تعادل نش برای این رقابت، با در نظر گرفتن قیود مختلف مسئله است. در پایان، روش پیشنهادی در یک شبکه‌ نمونه مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج عددی کارآمدی آن را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

• سیستم‌ قدرت تجدیدساختار شده
• انتقال انرژی الکتریکی
• بازار برق
• مدیریت ریسک تراکم
• قراردادهای مالی انتقال
• نظریه بازی‌ها

موضوعات

• نظریه بازی ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of Short-Term financial transmission rights in a secondary auction market using game theory

نویسندگان [English]

• Mohamad Tabrizian ¹
• Hosein Seifi ²
• MohamadKazem Sheikh-al-Eslami ²
• Hamidreza Shahmirzad ³

¹ Department of electrical engineering, Yadegar-e-Imam Khomeini(rah) Shahre-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

² Department of Power Electrical Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

³ Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Yadegar-e-Imam Khomeini(rah) Shahre-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; hr.shahmirzad@gmail.com

چکیده [English]

Congestion risk management is one of the most important issues in a restructured power system. The financial transmission right (FTR) is an accepted tool for transmission congestion risk management in local pricing based electricity markets. This paper uses the game theory to analyze the short-term (weekly) secondary FTR markets, in which the players manage the transmission risk through optimal biddings. The proposed algorithm seeks for finding the Nash equilibrium point for the FTR secondary markets. The objective function of the game is the profits of the market players; to be maximized, subject to various constraints of the secondary auction. The proposed method is applied to a test system, and satisfactory results are reported.

کلیدواژه‌ها [English]

• Restructured Power System
• Electrical Energy Transmission
• Electricity Market
• Congestion Risk Management
• Financial Transmission Rights
• Game Theory