نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ریاضی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

4 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22105/dmor.2021.250078.1225

چکیده

پیاده سازی نظام رتبه بندی اعتباری با در نظر گرفتن مطالبات معوق بانک ها، یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی به حساب می آید. در خصوص تسهیلات بانکی می توان گفت احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی یکی از موضوعات مهم می باشد. با شناسایی عوامل مختلفی که در عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی تاثیرگذار است، می توان زمینه را جهت کاهش و کنترل ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات، بهبود حاصل کرد. هدف این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در سیستم بانکداری است. بر این اساس به کمک روش تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات ارائه شده توسط موسسه رتبه بندی فیچ، ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی شهر اراک مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته است. در این پژوهش یک نمونه 24 تایی از مهمترین مشتریان حقوقی 11 شعبه بانک ملی شهر اراک مورد مطالعه قرار گرفته است. 18 متغیر تاثیر گذار بر خطر پذیری اعتباری در این مقاله شناسایی شد که از بین متغیرهای موجود در نهایت با بهره بردن از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 6 متغیر انتخاب شد که 3 تای آنها ورودی ها و 3 تای آنها خروجی ها را تشکیل دادند و با کمک مدل های تحلیل پوششی داده ها کارایی و رتبه شرکت های حقوقی به دست آمد و سپس با استفاده از اطلاعات موسسه فیچ و کارایی مشتریان حقوقی رتبه اعتباری هر یک از شرکت های حقوقی معین و تحلیل کیفی آنها بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A new hybrid approach based on Fitch ranking and data envelopment analysis to evaluate the credit performance of the bank's legal clients

نویسندگان [English]

  • Mohammad Izadikhah 1
  • Mohadeseh Shamsi 2
  • Abbas Sheikhsn 3
  • Fariba Ghafouri 4

1 Islamic Azad University of Arak · Department of Mathematics

2 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran,

4 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

چکیده [English]

Implementing a credit rating system considering banks' deferred claims is one of the most important means of controlling credit risk in banks and financial institutions. In the case of banking facilities, the possibility of non-repayment of facilities is one of the most important issues. By identifying various factors that affect the non-repayment of bank facilities, it is possible to provide a framework for reducing and controlling the credit risk of banks and improving the crediting process. The purpose of this paper is to examine the relationship between efficiency and risk in the banking system. Accordingly, using the method of data envelopment analysis and data provided by the Fitch Ratings Institute, the credit risk of Arak's Melli Bank's legal customers is assessed and ranked. In this research, a sample of 24 companies from the most important legal customers of 11 branches of the Melli Bank of the city of Arak has been studied. 18 variables affecting credit risk were identified in this paper. Among the variables available, 6 variables were selected using the Factor Analysis Technique and Expert judgment (Delphi method), of which 3 were inputs and 3 were formed the outputs and the efficiency and rank of legal firms were obtained with the help of Data Envelopment Analysis models, and then using the Fich Institute's data and the efficiency of legal clients, the credit rating of each of the legal firms and their qualitative analysis was expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit rating
  • Credit risk
  • Credit Rating Institutions
  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency