مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
عادل گردون؛ نادر خدری؛ علی محمودی؛ مهدی بصیرت
چکیده
هدف: صورت‌های مالی مبانی اصلی تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه بوده؛ که توسط عوامل درونی و بیرونی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نااطمینانی در سایر بازارها از مهم‌ترین علت اثرگذار بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی است. در نتیجه هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی سرریزی نااطمینانی‌های بازارهای موازی بر انواع مدیریت سود است.روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق ...
بیشتر
هدف: صورت‌های مالی مبانی اصلی تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه بوده؛ که توسط عوامل درونی و بیرونی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نااطمینانی در سایر بازارها از مهم‌ترین علت اثرگذار بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی است. در نتیجه هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی سرریزی نااطمینانی‌های بازارهای موازی بر انواع مدیریت سود است.روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق حاضر کابردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 171 شرکت بورسی در دوره زمانی 1390 تا 1400 میباشد.یافته‌ها: تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق یک بازه زمانی 10 ساله با دادههای فصلی در بازه 1391 تا 1400 میباشد. جهت بررسی سرریزی نااطمینانی‌های بازارهای موازی بر انواع مدیریت سود از مدل VAR-MGARCH بهره گرفته شده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: نااطمینانی بازارهای موازی همدیگر را تقویت نموده و موجب افزایش سطح مدیریت سود در شرکت‌های مورد بررسی میگردند.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
شیرین شعاعی؛ محمدمهدی قلی‌کشمرزی
چکیده
هدف: مرگومیر یک فرآیند پویا است که با گذشت زمان تکمیل می‌شود و یک مساله اساسی در بیمه‌های عمر، صندوق بازنشستگی، بیمه‌های درمان و بهطورکلی هر موضوع مرتبط با برنامه‌ریزی مالی که با طول عمر افراد سر‌و‌کار دارد، است؛ لذا، دقت مدلهای ریاضی در پیش‌بینی نرخ مرگومیر یک چالش مهم است. هدف از این پژوهش تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی ...
بیشتر
هدف: مرگومیر یک فرآیند پویا است که با گذشت زمان تکمیل می‌شود و یک مساله اساسی در بیمه‌های عمر، صندوق بازنشستگی، بیمه‌های درمان و بهطورکلی هر موضوع مرتبط با برنامه‌ریزی مالی که با طول عمر افراد سر‌و‌کار دارد، است؛ لذا، دقت مدلهای ریاضی در پیش‌بینی نرخ مرگومیر یک چالش مهم است. هدف از این پژوهش تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی ایستا به مدلهای مرگومیر تصادفی پویا و پیش‌بینی نرخ مرگومیر بر‌اساس تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی به‌وسیله فرآیند کاکس-اینگرسول-راس (CIR) و مقایسه نتایج با یکدیگر است.روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش، دو پیشنهاد ارایه می‌شود: ایده نخست ارایه یک روش اصلاحی پویا برای بالا بردن دقت پیش‌بینی با استفاده از فرآیند CIR و ایده دوم بررسی روش اعتبارسنجی خارج از نمونه است.یافته‌ها: در این پژوهش با استفاده از روش اعتبارسنجی خارج از نمونه، شدت مرگ‌ومیر‌های خروجی از بهترین مدلهای منتخب از دو خانواده مدل مرگومیر معروف (لی-کارتر و کارینز-بلک-داود (CBD)) با نتایج خروجی از مدل تعمیم‌یافته مقایسه می‌گردد. پس از برآورد پارامترهای مدلهای تحت بررسی و محاسبه مقادیر پیش‌بینی نرخ مرگومیر، به‌وسیله محاسبه معیارهای قدرمطلق میانگین خطا و ریشه میانگین مربعات خطای پیش‌بینی مشخص می‌شود که تعمیم مدلهای مرگومیر تصادفی به‌وسیله فرآیند CIR نسبت به مدلهای مرگومیر ایستا عملکرد بسیار بهتری دارند. همچنین با استفاده از معیار اطلاع بیزی مشخص می‌شود که استفاده از مدلهای مرگومیر تصادفی تعمیم‌یافته توجیه‌پذیر است.اصالت/ارزش‌افزوده علمی: در این پژوهش از مدلهای شاخص مرگومیر تصادفی که شامل مدلهای خانواده‌‌های لی-کارتر و کارینز-بلک-داود است، استفاده و به‌وسیله فرآیند CIR تعمیم داده میشوند. در این راستا، از دادههای پایگاه اطلاعات مرگومیر انسانی (HMD) استفاده می‌شود؛ اما اطلاعات مربوط به کشور ما در این پایگاه وجود ندارد. از آن‌جا که الگوی مرگومیر فرانسه به الگوی ایران بسیار نزدیک است و از جدول‌های عمر این کشور (TD 88-90) در کاربردهای بیمه ایران استفاده می‌شود، از نرخ فوت خام مردان فرانسه در سال‌های ۲۰۱۸-۱۹۰۰ بر روی سنین ۱۸، ۴۰ و ۶۵ سال استفاده می‌شود. با استفاده از این داده‌ها و روش آزمون برگشت‌پذیر مدلهای مرگومیر ایستا و مدلهای تعمیم‌یافته با فرآیند CIRبا‌هم مقایسه میشوند.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
سپیده اعتمادی؛ مهدی خاشعی
چکیده
هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را به‌جای دقت حاصله به حداکثر می‌رساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدل‌سازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده ...
بیشتر
هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را به‌جای دقت حاصله به حداکثر می‌رساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدل‌سازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده است.روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله، روش رگرسیون خطی چندگانه به‌منظور پیاده‌سازی متدولوژی پیشنهادی انتخاب شده است. برای ارزیابی جامع عملکرد مدل رگرسیون پیشنهادی، 10 مجموعه داده معیار از ادبیات موضوع مدل‌سازی‌های آماری درنظر‌گرفته شده است.یافته‌ها: بهطورکلی، نتایج حاصله نشان میدهد که در %65 از مجموعه دادههای بررسی‌شده، مدل پیشنهادی توانایی تعمیم بیشتری نسبت به رگرسیون خطی چندگانه معمول ایجاد نموده است. مدل رگرسیون پیشنهادی، به‌طور میانگین توانسته است دقت مدل‌سازی‌ها را به ترتیب به میزان %571/5 و %466/6 در میانگین قدرمطلق خطا و میانگین مربعات خطا نسبت به نسخه کلاسیک خود بهبود بخشد. این نتایج، به‌وضوح اثر قابل‌توجه اعتماد به نتایج را بر میزان قابلیت تعمیم نشان میدهد که اساسا در فرآیندهای مدل‌سازی آماری معمول لحاظ نمی‌گردد.اصالت/ارزش‌افزوده علمی: مدل‌سازی‌های آماری یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود به‌منظور شبیه‌سازی سیستم‌های تحت مطالعه و مجموعه دادههای دنیای واقعی میباشد که اغلب به‌منظور تصمیم‌گیری در طیف وسیعی از علوم مورداستفاده قرار می‌گیرد. چندین رویکرد متفاوت در ادبیات موضوع با ویژگی‌های متفاوت برای پوشش مسایل دنیا واقعی با دقت مطلوب توسعه یافته‌اند. با این‌حال، این‌گونه از روش‌ها از یک مفهوم و ایده مشابه در فرآیند مدل‌سازی پیروی می‌کنند. اساس عملکردی در تمامی رویکردهای مدل‌سازی آماری معمول، بر پایه این فرض استوار بوده که حداکثر دقت در دادههای آزمایش و غیرقابل‌دسترس از مدل‌هایی با حداقل‌سازی میزان خطا در دادههای آموزش به‌دست خواهند آمد. اگر‌چه، این یک رویه منطقی و استاندارد در فضاهای مدل‌سازی آماری معمول میباشد، اما تنها شیوه منحصربه‌فرد برای دستیابی به حداکثر قابلیت تعمیم محسوب نمی‌گردد. به‌عبارت‌دیگر، قابلیت تعمیم مدل به‌طور هم‌زمان وابسته به‌دقت مدل و همچنین سطح قابلیت اعتماد به نتایج حاصله میباشد. در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را به‌جای دقت حاصله به حداکثر می‌رساند.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
رضا راعی؛ سعید باجلان؛ زهرا صاعدی
چکیده
هدف: در این تحقیق، به بررسی تأثیر مقیاس-زمان نوسانات داراییها (ارز، سهام و مسکن) بر کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی 1399:4-1388:1 به‌صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ پرداخته شده است.روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با دادههای بوت‌استرپ می‌پردازیم. سپس ...
بیشتر
هدف: در این تحقیق، به بررسی تأثیر مقیاس-زمان نوسانات داراییها (ارز، سهام و مسکن) بر کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی 1399:4-1388:1 به‌صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ پرداخته شده است.روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با دادههای بوت‌استرپ می‌پردازیم. سپس نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص قیمت مسکن) را با استفاده از الگوی تبدیل موجک استخراج کرده و به بررسی تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر میزان کارایی شبکه بانکی کشور در قالب الگوی چرخشی مارکوف و مشاهده تأثیرگذاری آن‌ها در سطوح کارایی بالا و پایین خواهیم پرداخت.یافته ها: میانگین کارایی شبکه بانکی کشور در دوره مورد بررسی حدود 1/56 درصد بوده است که نشان میدهد کارایی مناسب نبوده است. نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز در حالتی که کارایی شبکه بانکی در سطح و رژیم بالا میباشد تأثیر منفی و معنادار دارد اما چنانچه نوسانات ارز بلندمدت باشد فارغ از رژیم و سطح کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد. نوسانات کوتاهمدت شاخص بازار سهام در شرایطی که سطح کارایی شبکه بانکی پایین است تأثیر مثبت و معنادار داشته است. اما چنانچه نوسانات در بازار سهام ادامهدار باشد فارغ از سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد. نوسانات کوتاهمدت در بازار مسکن در حالتی که کارایی شبکه بانکی در سطح بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار داشته است. اما در نقطه مقابل نوسانات بلندمدت در این بازار و در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در سطح بالا باشد میتواند منجر به کاهش معنادار آن شود. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و مسکن) میتوان بهبود کارایی شبکه بانکی کشور را با توجه به سطح و رژیم آن انتظار داشت.اصالت/ارزش افزوده علمی: از جمله مسائلی که از منظر سیاستگذاری میتواند حائز اهمیت باشد درنظرگرفتن تأثیر نوسانات بازارهای دارایی در دوره های زمانی مختلف بر سطوح مختلف کارایی شبکه بانکی کشور میباشد. زیرا ممکن است در سطوح مختلف کارایی شبکه بانکی و همچنین دورههای زمانی مختلف نوسانات بازارهای دارایی، تأثیر متفاوتی برجای گذارند.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
داود درویشی سلوکلایی؛ مصطفی نوری جویباری؛ پروین بابایی
چکیده
هدف: ویروس کووید-19 تهدید بزرگی برای سلامتی و ایمنی مردم در سراسر جهان است. یکی از مؤلفه‌های اساسی در مقابله با این تهدید جهانی، تصمیم‌گیری سریع و بجا برای کنترل همه‌گیری این بیماری است؛ بنابراین پیش‌بینی روند آینده این بیماری در جهان ازجمله پیش‌بینی افراد فوت‌شده میتواند برای سیاستگذاری، مدیریت و کنترل شیوع آن مفید باشد. ازاین‌رو ...
بیشتر
هدف: ویروس کووید-19 تهدید بزرگی برای سلامتی و ایمنی مردم در سراسر جهان است. یکی از مؤلفه‌های اساسی در مقابله با این تهدید جهانی، تصمیم‌گیری سریع و بجا برای کنترل همه‌گیری این بیماری است؛ بنابراین پیش‌بینی روند آینده این بیماری در جهان ازجمله پیش‌بینی افراد فوت‌شده میتواند برای سیاستگذاری، مدیریت و کنترل شیوع آن مفید باشد. ازاین‌رو به پیش‌بینی میزان مرگومیر ناشی از این ویروس با مدلهای خاکستری در جهان پرداخته‌شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به بررسی روند پیش‌بینی میزان مرگومیر در جهان با استفاده از مدلهای نظریه سیستم‌های خاکستری می‌پردازد. دادههای پژوهش از سایت سازمان بهداشت جهانی جمع‌آوری‌شده و پیش‌بینی میزان افراد فوت‌شده در جهان به‌صورت ماهانه با پنج روش سیستم خاکستری GM(1,1)،GreyVerhulst،DGM(1,1)،NGBM(1,1) و F-NGBM(1,1) مدل‌سازی و پیش‌بینی‌شده است. به‌منظور ارزیابی خطای مدل‌ها، از معیارهای متداول ارزیابی خطا MAE، RMSE و MAPE استفاده شد.یافته ها: با ارزیابی خطای مدل‌ها، پیش‌بینی مدل F-NGBM(1,1) در دسته مدلهای عالی، مقادیر پیش‌بینی مدل GreyVerhulst جزو دسته پیش‌بینی‌های قابل‌قبول و بقیه مدل‌ها در دسته پیش‌بینی خوب قرار می‌گیرند. همچنین مدل (F-NGBM(1,1 با مقادیر خطایMAE, RMSE و MAPE به ترتیب 26989.54، 21533.94 و 7.21 مناسب‌ترین مدل نسبت به سایر روش‌های دیگر است. 250958 فوتی با پیش‌بینی مدل (F-NGBM(1,1 برای انتهای سال 2021 برآورد شده است که ممکن است مناسب‌ترین مقدار در بین روش‌های پیش‌بینی‌ها باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به عدم وجود دادههای تاریخی و همچنین عدم قطعیت فراوان در دادههای دسترس، نیاز است از رویکردهای مواجهه با عدم قطعیت همچون نظریه سیستم خاکستری در پیش‌بینی میزان مرگومیر این بیماری استفاده شود. ازاین‌رو در این پژوهش برخلاف پژوهش‌های انجام‌شده با مدلهای مختلف پیش‌بینی خاکستری به برآورد میزان مرگومیر پرداخته که به نسبت روش‌های موجود، دادههای نسبتاً کمتری نیاز داشته و خطای مدل هم بسیار پایین‌تر است. همچنین این پژوهش برای میزان مرگومیر در کل دنیا انجام‌شده است و جامعیت بیشتری برای اقدامات یکپارچه جهانی خواهد داشت.
مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
معین سماک جلالی؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی
چکیده
در میان کاربردهای انبوهی که برای مفهوم سریهای زمانی میتوان متصور شود، استفاده از این مفهوم در صنایع تولیدی در جهت تشخیص مواقع خرابی دستگاهها پیش از موعد و انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات، همچنین تعیین درصد قطعات معیوب با استفاده از بررسی و تحلیل تناوب اتفاقات صورت گرفته در یک خط تولید میتواند بسیار ارزشمند تلقی گردد. در ...
بیشتر
در میان کاربردهای انبوهی که برای مفهوم سریهای زمانی میتوان متصور شود، استفاده از این مفهوم در صنایع تولیدی در جهت تشخیص مواقع خرابی دستگاهها پیش از موعد و انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات، همچنین تعیین درصد قطعات معیوب با استفاده از بررسی و تحلیل تناوب اتفاقات صورت گرفته در یک خط تولید میتواند بسیار ارزشمند تلقی گردد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش استفاده از سریهای زمانی به‌منظور بررسی موارد عنوانشده در یک شرکت قطعهسازی خودرو می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و بررسی دادههای مستخرج از بخش نگهداری و تعمیرات کارخانه پرداخته و سپس با استفاده از روش‌های تضمین کیفیت نظیر آنالیز حالات بالقوه خرابی، اقدام به تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خرابی قطعات و درنتیجه تشخیص حدودی خرابی تجهیزات می‌پردازیم.
