مدل‌سازی مالی
پویایی پیش‎بینی ضریب بتای سهام در چارچوب مدل‎های ساختاری اقتصاد کلان

میثم کاویانی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22105/dmor.2019.190532.1124

چکیده
  پژوهش حاضر به پویایی پیش‎بینی ضریب بتای (ریسک سیستماتیک) در چارچوب دو مدل ساختاری اقتصاد کلان یعنی الگوی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) با لحاظ کردن داده‎های مالی شرکت‎ها و برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران در دوره 15 ساله (1381 الی 1395) پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که شوک‎های ...  بیشتر