مدل‌سازی مالی
روح اله کیانی قلعه نو؛ صادق نیرومند؛ حسین دیده خانی؛ علی محمودی راد
چکیده
هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال‌های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال‌های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل میدهند. در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیممسازی بازدهی و مینیمسازی ریسک هستند.یافتهها: رویکرد مسئله بگونهای است که با اخذ هزینههای اداری و پرسنلی و نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را بهعنوان هدف و برنامهکاری انتخاب میکنند.اصالت/ارزش افزوده علمی: به دلیل ماهیت مسئله، که غیرخطی سخت میباشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسئله، مجموعهای از جوابهای بهینه، روی مرز پاراتو میباشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیمگیرنده است.
تصمیمگیری چند شاخصه
روح اله کیانی قلعه نو
چکیده
در دهه اخیر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره کاربرد قابل توجهی برای ارزیابی واحدهای متعدد با شرح وظایف مشابه داشته است. یکی از روشهای پرکاربرد که بر پایه مبانی ریاضی بنا شده است، روش تاپسیس میباشد. به جهت آنکه سازوکار رتبهبندی در روش تاپسیس بر مبنای فاصلهسنجی عملکرد از ایده آل مثبت و ایده آل منفی میباشد و وجود دادههای ...
بیشتر
در دهه اخیر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره کاربرد قابل توجهی برای ارزیابی واحدهای متعدد با شرح وظایف مشابه داشته است. یکی از روشهای پرکاربرد که بر پایه مبانی ریاضی بنا شده است، روش تاپسیس میباشد. به جهت آنکه سازوکار رتبهبندی در روش تاپسیس بر مبنای فاصلهسنجی عملکرد از ایده آل مثبت و ایده آل منفی میباشد و وجود دادههای دورافتاده[1] میتواند تاثیر منفی روی محاسبات بگذارد، در این پژوهش اصلاح روش تاپسیس به گونهای که بتواند دادههای پرت را کنترل نماید در دستور کار قرار گرفته و الگوریتم اصلاح شده برای روش تاپسیس، معرفی شده است. با هدف اعتبارسنجی الگوریتم ارائه شده، عملکرد 1951 شعبه بانک کشاورزی در بخش مطالعه موردی، مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج با روش استاندارد تاپسیس مقایسه شده است. محاسبه روش تاپسیس اصلاح شده با در نظر گرفتن ضرایب مختلف کنترل پراکندگی دادهها و بررسی ضرایب همبستگی نشان میدهد که روش تاپسیس اصلاح شده توانسته به خوبی دادههای دورافتاده را کنترل نماید. 1 Outlier
