مدل‌سازی مالی
روح اله کیانی قلعه نو؛ صادق نیرومند؛ حسین دیده خانی؛ علی محمودی راد
چکیده
هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال‌های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال‌های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل میدهند. در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیممسازی بازدهی و مینیمسازی ریسک هستند.یافتهها: رویکرد مسئله بگونهای است که با اخذ هزینههای اداری و پرسنلی و نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را بهعنوان هدف و برنامهکاری انتخاب میکنند.اصالت/ارزش افزوده علمی: به دلیل ماهیت مسئله، که غیرخطی سخت میباشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسئله، مجموعهای از جوابهای بهینه، روی مرز پاراتو میباشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیمگیرنده است.
