موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
08
23
طراحی مدلی برای موازنه زمان-هزینه-کیفیت در یک شبکه PERT چندحالته با استفاده از شبیهسازی و الگوریتمهای تکاملی
146
173
FA
احمد
یوسفی هنومرور
0000-0001-6082-7622
دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
ahmad.yousefi@atu.ac.ir
مقصود
امیری
گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
mg_amiri@yahoo.com
لعیا
الفت
گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
layaolfat@gmail.com
علیرضا
ناصر صدرآبادی
گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران
alireza_naser@yazd.ac.ir
10.22105/dmor.2021.265922.1296
<strong>هدف:</strong> ارائه یک مدل موازنه زمان – هزینه –کیفیت با سه تابع هدف، کمینه کردن زمان ختم پروژه، کمینه کردن هزینه کل پروژه و بیشینه کردن کیفیت کل انجام فعالیتها در یک شبکه <em>PERT</em> با فعالیتهای چندحالته میباشد.
<strong>روششناسی پژوهش:</strong> بعد از ارائه مدل ریاضی مناسب، بر اساس طراحی آزمایشات، سطوح ممکن هر متغیر تصمیم تعیین شد. سپس با استفاده از فرایند شبیهسازی، مقادیر تصادفی متغیرهای تصمیم و متغیرهای پاسخ در هر بار اجرا حاصل و با به کارگیری شبکههای عصبی، یک مدل شبکه عصبی برقرار کردیم. برای حل این مدل، از دو الگوریتم <em>NSGA-II</em> و <em>MOPSO</em> استفاده شد.
<strong>یافتهه</strong><strong>ا:</strong> برای ارزیابی کارایی مدل، مدل طراحی شده در بخش نگهداری و تعمیرات شرکت فولادسازی آبتین اردکان پیادهسازی و اجرا شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شده که الگوریتم <em>NSGA-II</em> کارایی بهتری نسبت به الگوریتم <em>MOPSO</em> دارد.
<strong>اصالت/ارزش افزوده علمی:</strong> در این مقاله مدلی ارائه شد که با حذف مفروضات غیرواقعی و لحاظ نمودن واقعیتهای پروژه نسبت به مدلهای ارائه شده در این زمینه به واقعیت نزدیکتر بوده و در عمل کاربرد بیشتری نیز داشته باشد.
شبکه PERT,شبکه عصبی,طراحی آزمایشات,مدیریت پروژه,موازنه زمان-هزینه-کیفیت
https://www.journal-dmor.ir/article_130777.html
https://www.journal-dmor.ir/article_130777_96395c62935c16f399cec512db9c68f9.pdf
موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
08
23
ارائه مدل ریاضی مدیریت تولید و موجودی داروهای وابسته به زمان در مرکز تصویربرداری مولکولی
174
182
FA
محمد
نمک شناس
0000-0001-5848-1132
دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
m_namakshenas@ind.iust.ac.ir
محمد
مهدوی مزده
دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
mazdeh@iust.ac.ir
10.22105/dmor.2021.276092.1332
<strong>هدف:</strong> خواص شیمیایی عنصر شیمیایی تکنسیم-99 منجر به تقاضای زیاد آن در رویههای تصویربرداری پزشکی شده است. در سالهای اخیر، محصول واپاشی شده عنصر مولیبدنیم-99 ( تکنسیم-99) در بازارهای جهانی به دلیل کمبود، باعث گرانقیمت شدن این محصول شده است. در این مطالعه، سناریوهایی جهت بیشینهسازی خروجی تکنسیم-99 ارائه میشود. به کمک این عنصر شیمیایی بسیاری از پرتوداروهای حوزه تصویربرداری تولید میشوند.<br /><strong>روششناسی پژوهش:</strong> در این مطالعه، رابطه بازگشتی برای شبیهسازی رفتار واپاشی عنصر تکنسیم-99 اثبات شده است. سپس، شرایط لازم و کافی بهینگی برای این تابع اسخراج میشود .<br /><strong>یافتهها</strong><strong>:</strong> سناریوهای بهینه برای توزیع پرتودارو در زمانهای مناسب با توجه به شرایط کلینیکی و فیزیک هستهای ارائه گردید. این سناریوها باعث استخراج بیشترین خروجی از ژنراتور تولیدکننده تکنسیم-99 میشود.<br /><strong>اصالت/ارزش افزوده علمی: </strong>در این مطالعه، مدل ریاضی جهت بیشینهسازی استخراج پرتوداروها در مرکز تصویربرداری مولکولی ارائه گردید. این مدل ریاضی کاربردهای عملی برای پزشکان، تکنولوژیستها و تکنسینهای حوزه پزشکی هستهای به همراه دارد
مدل ریاضی,شرایط بهینگی,مدیریت دارو,تصویربرداری مولکولی
https://www.journal-dmor.ir/article_129906.html
https://www.journal-dmor.ir/article_129906_2d7f5a546048b369205473dbe7cff608.pdf
موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
08
23
رویکردی نوین در توسعه مدل اقتصادی – محیطزیستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط زیست: کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی
209
183
FA
حسینعلی
فاخر
0000-0002-7493-0126
گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
imanfakher@yahoo.com
مصطفی
پناهی
گروه مهندسی انرژی و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
mpstudents.2020@gmail.com
کریم
امامی
گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
karim_emami@yahoo.com
کامبیز
پیکارجو
گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
k.peykarjou@srbiau.ac.ir
سید یعقوب
زراعت کیش
گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
y.zeraatkish@srbiau.ac.ir
10.22105/dmor.2021.276820.1334
<strong>هدف:</strong> هدف از این مطالعه ایجاد یک شاخص ترکیبی برای کیفیت محیطزیست میباشد. از آنجایی که نتایج مطالعات تجربی مربوط به بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی و محیطزیستی به واسطه در نظر گرفتن شاخصهای محیطزیستی مختلف، همسو با یکدیگر نمیباشند؛ بکارگیری یک شاخص ترکیبی که در بردارنده تمامی ابعاد آلودگی محیطزیست باشد، امری ضروری به نظر میرسد.<br /><strong>روششناسی پژوهش:</strong> در این تحقیق با استفاده از 6 شاخص محیطزیستی مربوط به دو گروه از کشورهای منتخب <em>OPEC</em> و <em>OECD</em> طی دوره زمانی 2010 تا 2019 و با بهکارگیری سه روش تحلیل مؤلفه اصلی، تحلیل مؤلفه اصلی کرنل و تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق فازی، ایجاد یک شاخص ترکیبی برای کیفیت محیطزیست مورد بررسی قرار گرفت.<br /><strong>یافته</strong><strong>ها</strong><strong>:</strong> نتایج نشان داد که روش <em>FRPCA</em> نسبت به سایر روشها به دلیل داشتن کمترین معیارهای خطا، از کارایی و توانایی بیشتری در وزندهی شاخصهای محیط زیستی برخوردار است. لذا با استفاده از این روش شاخص ترکیبی محاسبه گردید. در پایان، با استفاده از این شاخص ترکیبی روند رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست بهصورت نموداری موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همگام با روند صعودی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب <em>OPEC</em>، کیفیت محیطزیست از یک روند نزولی و در کشورهای منتخب <em>OECD</em> از یک روند صعودی تبعیت میکند.<br /><strong>اصالت/ارزش افزوده علمی:</strong> همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده، پیشنهادات سیاستی و همچنین دیدگاهها و پیشنهادات جدیدی برای مطالعات آینده ارائه شده است.
شاخصهای محیط زیستی,تحلیل مؤلفههای اصلی,تحلیل مؤلفه اصلی کرنل,تحلیل مؤلفه اصلی منطق فازی
https://www.journal-dmor.ir/article_131082.html
https://www.journal-dmor.ir/article_131082_0e346b77aa6b270c914ed50c56718f12.pdf
موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
08
23
ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای مسئله مکان یابی - مسیریابی - موجودی مواد خطرناک با در نظر گرفتن مفهوم تقاضای کشسان و سیستم صف
210
241
FA
پریسا
بوالحسنی
گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
parisa.bolhasaniii@gmail.com
محمد
فلاح
0000-0002-6373-340X
گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
mohammad.fallah43@yahoo.com
رضا
توکلی مقدم
0000-0002-6757-926X
گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
tavakoli@ut.ac.ir
اکبر
عالم تبریز
گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
a-tabriz@sbu.ac.ir
10.22105/dmor.2021.265606.1295
<strong>هدف:</strong> افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای انسانی و مشکلات مربوط به حوزه حملونقل، موجب شده است تا مدیران سازمانها به دنبال راهحلهایی بهمنظور افزایش سودآوری اقتصادی و کاهش هزینهها برآیند. لذا در این مطالعه از مجموعه تصمیمات مکانیابی، مسیریابی وسایل نقلیه و مدیریت موجودی تحت عنوان ابزارهای اصلی مقابله با چنین مشکلاتی استفاده شده است.<br /><strong>روششناسی پژوهش: </strong>مدل در سایز کوچک به کمک روش اپسیلون محدودیت با نرمافزار گمز حل و اعتبارسنجی شده است. ازآنجا که این مسأله جز مسائل NP-Hard به شمار میرود برای حل مسائل ابعاد بزرگ از الگوریتمهای فرا ابتکاری ,MOPSO MOFF ,MOIWO, NSGA- II استفاده شده است.<br /><strong>یافتهها: </strong>نتایج حاصل از تمامی معیارهای مقایسهای حاکی از برتری الگوریتم MOIWO نسبت به سایر الگوریتمها و کارایی مناسب این روشها در حل مدل ریاضی بهخصوص در ابعاد بالا و زمانهای کوتاه است میباشد.<br /><strong>اصالت/ارزشافزوده علمی: </strong>در این مطالعه طراحی شبکه حملونقل مواد خطرناک با در نظر گرفتن تصمیمات مربوط به مکانیابی، مسیریابی، موجودی مدنظر میباشد، برای این منظور یک مدل ریاضی جدید چندهدفه با اهداف کمینهنمودن هزینه،کمینه نمودن زمان سفر و بیشینهسازی مسئولیت اجتماعی ارائه شده است.این مدل ریاضی قابلیت استفاده در حوزههای مختلف و ابعاد متفاوت را به همراه دارد.
زنجیره تأمین پایدار,مواد خطرناک,ریسک,MOIWO
https://www.journal-dmor.ir/article_136500.html
https://www.journal-dmor.ir/article_136500_495740a95cc285e0d82b225078bbe378.pdf
موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
08
23
ارزیابی اتوماتیک آزمونهای تشریحی مبتنی بر رویکردهای محاسباتی و داده کاوی
242
255
FA
حسین
صدر
0000-0003-4728-8278
گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران.
sadr@qiau.ac.ir
مژده
نظری سلیمان دارابی
گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران.
mozhdeh_nazary@yahoo.com
زینب
خداوردیان
گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
zeinabkhodavardian@msc.aihe.ac.ir
10.22105/dmor.2021.251713.1230
<strong>هدف:</strong> نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی فرآیند ارزیابی اتوماتیک پاسخهای سوالات مبتنی بر متن با استفاده از روشهای محاسباتی و یادگیری ماشین است. گسترش استفاده از سیستمهای آموزشی هوشمند و اهمیت ارزیابی نیاز به سیستمهای خودکار برای نمرهدهی آزمونها را بیش از پیش افزایش داده است.<br /><strong>روش شناسی </strong><strong>پژوهش</strong><strong>:</strong> با توجه به اینکه در فرآیند نمرهدهی خودکار، پاسخهای متنی ارائه شده توسط دانشآموزان با یک پاسخ ایده آل بر اساس میزان شباهت آنها مورد مقایسه قرار میگیرد، میتوان از تکنیکهای محاسبه ارتباط و شباهت معنایی بین متون نیز برای اینکار بهره برد. در این راستا، در این مقاله ابتدا روشهای مختلف محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی با هم مقایسه و تاثیر دامنه و اندازه منبع دانش پیشزمینهای روی دقت الگوریتمها بررسی شد. در ادامه، یک رویکرد برای بهبود عملکرد سیستم نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی معرفی شده که از پاسخهای ارائه شده توسط آزموندهندگان که بالاترین نمره را دریافت کردهاند، به عنوان بازخورد استفاده میکند.<br /><strong>یا</strong><strong>فتهها</strong><strong>:</strong><strong> </strong>برای ارزیابی کارایی روشهای محاسبه شباهت و ارتباط معنایی در کاربرد نمردهدهی خودکار آزمونهای تشریحی و عملکرد مدل پیشنهادی، آزمایشاتی روی مجموعه داده ارائه شده توسط موهلرو میهالسیا که دارای 7 سوال با 630 پاسخ تشریحی است، صورت گرفت.<br /><br /><br /><br /><br /><strong>اصالت/ارزش افزوده علمی:</strong> بر اساس نتایج حاصل از آزمایشها، نه تنها روشهای محاسبه ارتباط معنایی از کارایی بالایی در حوزه ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی برخوردارند، بلکه استفاده از از بازخورد اتوماتیک نیز میتواند دقت و کارایی روشهای محاسبه ارتباط معنایی برای این هدف به طور قابل توجهی افزایش دهد.
ارتباط معنایی,ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی,رویکرد داده کاوی,شباهت معنایی
https://www.journal-dmor.ir/article_129307.html
https://www.journal-dmor.ir/article_129307_23862a60696460ed5242bd6143257425.pdf
موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
08
23
ارائه مدل نوین ارزیابی و رتبهبندی کارکنان، سازمانها و حل مسائل تصمیمگیری چندشاخصه در محیط فازی مردد
256
270
FA
اباذر
کیخا
0000-0002-8796-8879
گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.
abazar_keikha@yahoo.com
حسن
میش مست نهی
0000-0002-7573-1751
گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
10.22105/dmor.2021.238906.1177
<strong>هدف:</strong> استفاده از اعداد فازی مردد به عنوان عامل ترکیب کننده دو نوع متداول ارزیابی: خودارزیابی و ارزیابی داوران، به منظور انجام ارزیابیهای واقعی و عادلانه. بهروزرسانی روش انتگرال چوکوئت برای استفاده از اعداد فازی مردد در فرآیند ارزیابی و استفاده از آن در حل مسائل تصمیمگیری مانند ارزیابی کارکنان و سازمانها.<br /><strong>روششناسی پژوهش:</strong> روش انجام این مطالعات بر الگوی مطالعات کتابخانهای استوار است.<br /><strong>یافته ها</strong><strong>:</strong> نواقصی مانند نمایش ویترینی در دوره ارزیابی توسط ارزیابشوندگان از یک سو، و عدم تسلط کافی داوران خارجی به برخی پیچیدگیهای سازمانی و انگیزههای پیدا و پنهان ارزیابشوندگان برای ارزیابی غیرواقعی در فرآیند خودارزیابی از سویی دیگر، در مواردی نتایج ارزیابی را به چالش میکشند، که این نقایص در مدل ارزیابی ترکیبی با استفاده از اعداد فازی مردد برطرف میشوند. علاوه براین، شاخصهای ارزیابی در موارد بسیاری در تعامل با هم هستند و اصطلاحا بر همدیگر اثرات مثبت و منفی میگذارند. انتگرال چوکوئت قادر است این مهم را در نظر گرفته، ارزیابی را گامی دیگر به واقعیتر شدن نزدیک نماید. لذا توسعه محاسباتی آن با اعداد فازی مردد که در این مقاله مورد توجه بوده است، میتواند به نظام ارزیابی و عملکرد کارکنان و سازمانها کمک شایانی نماید.<br /><br /><br /><br /><br /><strong>اصالت/ارزش افزوده علمی:</strong> توسعه محاسباتی اعداد فازی مردد به کمک انتگرال چوکوئت، استفاده از انتگرال چوکوئت اعداد فازی مردد در حل مسائل تصمیمگیری چند شاخصه مانند ارزیابی کارکنان و سازمانها.
انتگرال چوکوئت,اعداد فازی مردد,رتبهبندی گزینهها,مسائل تصمیمگیری چندشاخصه
https://www.journal-dmor.ir/article_126651.html
https://www.journal-dmor.ir/article_126651_526cd9e94126d1cdfddc55eb62db846a.pdf
موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
09
06
یک مدل جامع ترکیبی NDEA-BSC و شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی
271
287
FA
محمد
جابری
گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
mohammad.jaberi61@gmail.com
سید اسماعیل
نجفی
0000-0002-8734-5436
گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
najafi1515@yahoo.com
فرهاد
حسین زاده لطفی
000000015022553x
گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
farhad@hosseinzadeh.ir
محمد
حاجی مولانا
گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
molana-m@gmail.com
10.22105/dmor.2020.254632.1243
<strong>هدف:</strong> استراتژی اصلیترین منبع رشد بلندمدت سازمانها میباشد و در صورت عدم اجرای موفق استراتژی، حتی اگر استراتژیهای مناسبی اتخاذشده باشد این فرآیند بیهوده است. هدف این مقاله پیشنهاد یک مدل جامع ترکیبی را برای پیشبینی شاخصهای عملکردی سازمانی است.<br /><strong>روششناسی پژوهش:</strong> به منظور رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا از کارت امتیازی متوازن بهعنوان ابزاری برای طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد و از تحلیل پوششی دادههای شبکهای بهعنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است. سپس با استفاده از تطبیق شاخص بهرهوری مالمکوئیست با مدل ترکیبی مذکور، به ارائه مدل پیشرفت و پسرفت سازمانها طی دو دوره متوالی پرداخته میشود. سرانجام با ترکیب مدلهای پیشنهادی و شبکههای عصبی مصنوعی راهکاری را برای ارزیابی عملکرد 500 شعبه بانک و نیز تشخیص پیشرفت و پسرفت آنها ارائه میگردد.<br /><strong>یافتهها:</strong> نتایج بهدستآمده نشاندهنده دقت مناسب و زمان محاسباتی کمتر مدلهای ترکیبی پیشنهادی است.<br /><br /><strong>اصالت/دانشافزایی علمی:</strong> پژوهش حاضر با ارائه یک مدل ترکیبی با استفاده از تحلیل پوششی دادههای شبکهای و کارت امتیازی متوازن میتواند به دانش موجود در خصوص ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی بیافزاید و روشهای پیشنهادی میتوانند ابزارهای نویدبخشی برای ارزیابی عملکرد سازمانها، بهخصوص دادههای بزرگ باشند.
"تحلیل پوششی داده های شبکه ای ","کارت امتیازی متوازن"," اهداف استراتژی","شاخص بهره وری مالمکوئیست ","شبکه عصبی مصنوعی ","پرسپترون چندلایه "
https://www.journal-dmor.ir/article_118628.html
https://www.journal-dmor.ir/article_118628_919f6c911e02a6018407b4ba6769ffd9.pdf
موسسه آموزش عالی آیندگان
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
2538-5097
2676-6159
6
2
2021
08
23
تشخیص نقطه بازگشت به میانگین بر پایه چندکهای توزیع مقادیر غایی: شواهدی از بازارهای ایران و جهان
288
303
FA
حسین
مهاجر
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
h.mohajer@stu.umz.ac.ir
افشین
فیاض موقر
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
a_fayyaz@umz.ac.ir
10.22105/dmor.2021.265211.1292
<strong>هدف:</strong> تصمیمگیری در مورد وجود ویژگی بازگشت به میانگین در دادههای مالی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و آزمونهای متفاوتی برای بررسی وجود این ویژگی در دادهها مطرح شدهاند، اما باتوجه به ماهیت بسیار متغیر بازارهای مالی در دورههای زمانی مختلف، هریک از این آزمونها عموماً نتایج متفاوتی را ارائه میدهند و از طرفی، تحلیلهای نظری دقیقی در راستای چگونگی تشخیص نقاط بازگشت به میانگین در هر لحظه از فرایند نیز انجام نشده است. در این تحقیق به ارائه روشی برای تشخیص نقاط بازگشت به میانگین در دادههای مالی پرداخته شد. این روش میتواند به عنوان یک معیار تصمیمگیری برای ورود به بازار و یا خروج از آن در استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر نوسانات باشد.<br /><strong>روش:</strong> دادههای تاریخی قیمت جهانی طلا، بیت کوین، نسبت یورو به دلار، شاخص بورس تهران، نرخ ارز (دلار) و قیمت سکه طلا طی دوره 2013-2020 و اتریوم طی دوره 2016-2020 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا فرضیه وجود ویژگی بازگشت به میانگین از طریق دو آزمون دیکی فولر افزوده و توان هرست مورد آزمون قرار گرفته و به منظور تشخیص نقاط بازگشت به میانگین در هر لحظه از مسیر فرایند، ماکسیمم فاصله دادهها با مقدار میانگین-متحرک آن در هر لحظه از طریق توزیع گامبل مدلسازی شد.<br /><strong>یافتهها:</strong> نتایج نشان داد که آزمونهای دیکی فولر افزوده و توان هرست نتایج متفاوتی در تشخیص این ویژگی ارائه میدهند. همچنین نتایج از طریق برآورد چندکهای 95% توزیع نشان داد که تشخیص این نقاط با استفاده از چندک توزیع مقادیر غایی (گامبل) حداقل در 78/47 درصد (5/57 درصد بدون درنظر گرفتن بیت کوین) و حداکثر در 85/92 درصد مشاهدات، صحیح بوده است. نتایج آزمون نسبت برای ارزیابی میزان صحت نقاط شناسایی شده نشان داد که تشخیص این نقاط در فرایند، تصادفی نبوده و تئوری مطرح شده در خصوص شناسایی این نقاط به طور مطلوبی عمل میکند. بهینه سازی نتایج بر پایه تحلیلهای بیشتر نیز مورد انتظار است.<br /><br /><br /><br /><br /><strong>نتیجهگیری:</strong> تشخیص نقاط متوالی بازگشت به میانگین را میتوان نشانهای از تشکیل حباب قیمت در بازارهای سرمایه دانست. از این رو توزیع مقادیر غایی در ماکسیممهای متوالی اختلاف قیمت از روند همچنین میتواند یک توزیع مناسب برای تشخیص تشکیل حباب باشد.
مقادیر غایی,توزیع گامبل,چندک,بازگشت به میانگین
https://www.journal-dmor.ir/article_125463.html
https://www.journal-dmor.ir/article_125463_6a956fd21532cf6f2d90635327a207ed.pdf