@article { author = {Hamidian, Mohsen and boostani, sara and Mashhadi ghareh ghieih, Hadi}, title = {Predicting negative stock returns of companies listed on Iran Market Capital}, journal = {Journal of Decisions and Operations Research}, volume = {4}, number = {2}, pages = {126-136}, year = {2019}, publisher = {Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran}, issn = {2538-5097}, eissn = {2676-6159}, doi = {10.22105/dmor.2019.184802.1118}, abstract = {One of the important issues that researchers and scientists face in the area of decision making and Predicting are choosing the variables that influence decision output and prediction. Therefore, if you can predict stock returns with appropriate variables and provide models for it, there will actually be more secure conditions in the capital market, which will help expand investment in financial markets. Therefore, the purpose of this paper is to examine the prediction of negative stock returns in Iran's capital market. In order to achieve this goal, data about 180 companies over the period 2010 to 2016 that was collected through a systematic elimination method that uses leverage, performance, turnover, volatility, quality, and Torpedo criteria to predict negative returns The results indicate that all of these criteria are all effective measures to predict the negative returns of shares in Tehran Stock Exchange.}, keywords = {Stock Returns,Predicting,Tehran Stock Exchange}, title_fa = {پیش‌بینی بازده منفی سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران}, abstract_fa = {ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻣﺪلﻫﺎیی ﺑﺮای آن اراﺋﻪ داد در واﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. از اینرو هدف مقاله حاضر بررسی پیش‌بینی بازده منفی سهام در بازار سرمایه ایران است. جهت دستیابی به این هدف داده‎های مربوط به 180 شرکت در دوره زمانی 89 الی 95 که از طریق روش حذف سیستماتیک جمع‎آوری گردیده است که از معیار‌های اهرمی، عملکرد، گردش، نوسان، کیفیت و تورپیدو جهت پیش بینی بازده منفی باستفاده گردید که نتایج بیانگر آن است که تمامی این تمامی این معیارها در پیش بینی بازده منفی سهام در بورس تهران جز معیارهای کارآمدی هستند.}, keywords_fa = {بازده سهام,پیش بینی,بورس تهران}, url = {https://www.journal-dmor.ir/article_91408.html}, eprint = {https://www.journal-dmor.ir/article_91408_1ab48897c20b726ee6776afba39513ad.pdf} }