تحلیل ریسک
1. محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری

رسول روزگار؛ بها الدین صوفی؛ حمیدرضا طاهری زاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 72-81

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.64783

چکیده
  ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه‌ی اندازه­گیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبه­ی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را می­توان به سه دسته­ی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیم­بندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده ...  بیشتر