تحلیل ریسک
رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از رویکرد ترکیبی بهینه‌سازی روش تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست و آثار آن و تئوری خاکستری (موردمطالعه: واحدهای صنایع غذایی مشهد)

محسن شفیعی نیک آبادی؛ لیلا هلالیان

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 872-885

https://doi.org/10.22105/dmor.2023.366185.1678

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال رتبه­‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از رویکرد ترکیبی بهینه‌سازی روش تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست و آثار آن و تئوری خاکستری در واحدهای صنایع غذایی مشهد است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به جهت ماهیت، در دسته پژوهش­‌های توصیفی _تحلیلی، با متغیرهای کیفی و از منظر هدف، در زمره­ی پژوهش­‌های کاربردی ...  بیشتر

تحلیل ریسک
برآورد شاخص ارزش در معرض خطر (VaR) شرکت فولاد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس

رسول روزگار؛ سمانه ارکیا

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 425-437

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.283442.1392

چکیده
  هدف: مدل دوطرفه گارچ-لوماکس معرفی شده است و از این مدل برای محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر استفاده شده است که برآورد واقع‌بینانه‌­تری از سایر توزیع‌ها برای تمام سطوح اطمینان در نظر گرفته می‌شود. سپس این شاخص را برای داده‌های کاربردی محاسبه می‌کنیم.روش‌شناسی پژوهش: در این مطالعه، توزیع انعطاف‌پذیر جدیدی برای مدل‌های گارچ در پیش‌بینی ...  بیشتر

تحلیل ریسک
محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری

رسول روزگار؛ بها الدین صوفی؛ حمیدرضا طاهری زاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 72-81

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.64783

چکیده
  ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه‌ی اندازه­گیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبه­ی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را می­توان به سه دسته­ی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیم­بندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده ...  بیشتر