تحلیل ریسک
محسن شفیعی نیک آبادی؛ لیلا هلالیان
چکیده
هدف: پژوهش حاضر به دنبال رتبهبندی ریسکهای زنجیره تامین با استفاده از رویکرد ترکیبی بهینهسازی روش تجزیهوتحلیل عوامل شکست و آثار آن و تئوری خاکستری در واحدهای صنایع غذایی مشهد است.روششناسی پژوهش: این پژوهش به جهت ماهیت، در دسته پژوهشهای توصیفی _تحلیلی، با متغیرهای کیفی و از منظر هدف، در زمرهی پژوهشهای کاربردی ...
بیشتر
هدف: پژوهش حاضر به دنبال رتبهبندی ریسکهای زنجیره تامین با استفاده از رویکرد ترکیبی بهینهسازی روش تجزیهوتحلیل عوامل شکست و آثار آن و تئوری خاکستری در واحدهای صنایع غذایی مشهد است.روششناسی پژوهش: این پژوهش به جهت ماهیت، در دسته پژوهشهای توصیفی _تحلیلی، با متغیرهای کیفی و از منظر هدف، در زمرهی پژوهشهای کاربردی است. در این پژوهش، ابتدا ریسکهای موجود در زنجیره تامین صنایع غذایی شناسایی شدند؛ بدین گونه که ابتدا ریسکهای موجود در زنجیره تامین از طریق مطالعات کتابخانهای و ادبیات پژوهش شناسایی و سپس، توسط پرسشنامه دلفی فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با طیف لیکرت مورد امتیازبندی قرار گیرند. به دلیل ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و نقص در تجزیهوتحلیل و همچنین دادههای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﻬﻢ، ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ، این امتیازها به بازهی خاکستری تبدیل شدند. سپس، توسط روش تجزیهوتحلیل عوامل شکست و آثار آن امتیاز اولویت خطرپذیری بهمنظور بررسی حالات بالقوه شکست محاسبه شد؛ بهگونهای که شاخصها و ابعاد ریسکهای زنجیره تامین با امتیاز اولویت خطرپذیری رتبهبندی شد. ریسکهای با امتیاز اولویت خطرپذیری بیشتر، از ریسکپذیری بالاتری برخوردار و لزوم توجه بیشتری را نیازمند است.یافتهها: نتیجه امتیازبندی و محاسبات مشخص کرد که بعد اقتصادی بیشترین ریسک را در زنجیره تامین داراست. پس از بعد اقتصادی، به ترتیب، ابعاد قانونی، استراتژیک، فردی، سیاسی و طبیعی ابعاد دوم تا ششم و بعد فرهنگی و اجتماعی در جایگاه هفتم و بعد اطلاعاتی رتبهی هشتم را به خود اختصاص دادند.اصالت/ارزش افزوده علمی: یافتههای این پژوهش به مدیران کمک میکند با توجه به محدود بودن منابع، جهت کنترل و مدیریت، خصوصا در شرایط عدم قطعیت، با اولویتبندی ریسکهای زنجیره تامین خود با توجه به میزان ریسکپذیری هریک، همچنین در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه در خصوص این ریسکها، از صدمات جبرانناپذیر و بحرانی احتمالی پیشگیری نمایند.
تحلیل ریسک
رسول روزگار؛ سمانه ارکیا
چکیده
هدف: مدل دوطرفه گارچ-لوماکس معرفی شده است و از این مدل برای محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر استفاده شده است که برآورد واقعبینانهتری از سایر توزیعها برای تمام سطوح اطمینان در نظر گرفته میشود. سپس این شاخص را برای دادههای کاربردی محاسبه میکنیم.روششناسی پژوهش: در این مطالعه، توزیع انعطافپذیر جدیدی برای مدلهای گارچ در پیشبینی ...
بیشتر
هدف: مدل دوطرفه گارچ-لوماکس معرفی شده است و از این مدل برای محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر استفاده شده است که برآورد واقعبینانهتری از سایر توزیعها برای تمام سطوح اطمینان در نظر گرفته میشود. سپس این شاخص را برای دادههای کاربردی محاسبه میکنیم.روششناسی پژوهش: در این مطالعه، توزیع انعطافپذیر جدیدی برای مدلهای گارچ در پیشبینی ارزش در معرض خطر ارائه شده است. مدلسازی دقیق بازده مالی به توزیع مناسب نوآوری نیاز دارد.یافتهها: نتایج تجربی نشان میدهد که مدل گارچ تعمیم یافته با توزیع نوآورانه لوماکس دوطرفه، پیشبینیهای شاخص ارزش واقعبینانه، توزیع طبیعی واقعبینانه، توزیع تی و توزیع خطای تعمیم یافته برای همه سطوح اطمینان را ایجاد میکند. انعطافپذیری توزیع پیشنهادی فرصتی را برای افزایش دقت مدلسازی بازده مالی در مدلهای گارچ ایجاد میکند.اصالت/ارزش افزوده علمی: از مدل مذکور در مدلسازی و شبیهسازی دادههای واقعی استفاده کرده و چولگی و کشیدگی را در سری بازده مالی و سطح اطمینان برای همه سطوح پیدا کردهایم.
تحلیل ریسک
رسول روزگار؛ بها الدین صوفی؛ حمیدرضا طاهری زاده
چکیده
ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینهی اندازهگیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبهی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را میتوان به سه دستهی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیمبندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده ...
بیشتر
ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینهی اندازهگیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبهی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را میتوان به سه دستهی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیمبندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دستهی خاصی از توزیعهای پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیعها، ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبهشده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثباتشده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمتهای روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت 10 سال، نشان دادهشده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابلاتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک میباشد.