مدل‌سازی مالی
مدل برنامه‌ریزی چند هدفه برای بهینه‌سازی پرتفوی مالی واحدهای مؤسسات مالی و اعتباری: موردمطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

روح اله کیانی قلعه نو؛ صادق نیرومند؛ حسین دیده خانی؛ علی محمودی راد

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 299-315

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.257591.1260

چکیده
  هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال­‌های اخیر مدل­های متعددی برای سبد سرمایه‌­گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌­ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه­‌گذاری انجام می­‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌­پذیری و سرمایه‌گذاری ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
انتخاب سبد سهام با رویکرد ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف

سید ابراهیم میرمحمدی؛ مهدی معدنچی زاج؛ حسین پناهیان؛ حسین جباری

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.268783.1304

چکیده
  هدف: تشابه ریسک یکی از مدل­های انتخاب سبد سهام می­باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 موردتوجه بسیار قرارگرفته است. فلسفه این مدل اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی­های تشکیل‌دهنده آن می­باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل انتخاب سبد سهام ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
مدل‌‎سازی مدیریت دارایی‌ها –بدهی‎ها‎ در بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان: رویکرد مدل برنامه‎ریزی کسری

معصومه لبافی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 446-461

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.255392.1252

چکیده
  مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمی‎در برنامه‎ریزی استراتژیک بانک‎ها محسوب می‎گردد و می‎تواند به عنوان یک مسئله بهینه‎سازی در جایی دیده شود که بانک‎ها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینه‎سازی دارایی‎ها و بدهی‎های بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامه‎ریزی ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
پویایی پیش‎بینی ضریب بتای سهام در چارچوب مدل‎های ساختاری اقتصاد کلان

میثم کاویانی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22105/dmor.2019.190532.1124

چکیده
  پژوهش حاضر به پویایی پیش‎بینی ضریب بتای (ریسک سیستماتیک) در چارچوب دو مدل ساختاری اقتصاد کلان یعنی الگوی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) با لحاظ کردن داده‎های مالی شرکت‎ها و برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران در دوره 15 ساله (1381 الی 1395) پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که شوک‎های ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
تشکیل پورتفوی بهینه بر اساس نسبتهای مالی در صنایع بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ و روش دیمتل

عبدالرضا اسعدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22105/dmor.2019.171039.1105

چکیده
  یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تشکیل پورتفویی از دارایی‌هاست. دراین تحقیق روشی چند معیاره برای انتخاب سهام برای تشکیل سبد با به‌کارگیری فرآیند تحلیل شبکه­ای به‌کار رفته است. به‌این‌منظور، از داده‌های سال 1395، تعداد 185 شرکت بورسی که در شش گروه صنعتی مختلف و نسبت‌های مالی محاسبه‌شده‌ی آن‌ها و نیز روش دیمتل و ANP جهت رتبه­بندی ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 164-177

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.67216

چکیده
  این مقاله نشان می‌دهد که تکنیک‌های تحقیق‎ در عملیات، نقش مهمی در توسعه تحقیقات مالی و سرمایه‎گذاری دارد. در سال‌های اخیر با بهبودهای چشمگیر درزمینه‌ی در دسترس بودن زمان واقعی داده‌ها و افزایش سرعت رایانه‎، این نقش بیشتر شده و در راستای آن با ایجاد فرصتی بیشتر برای این تکنیک‌ها، اهمیت بیشتری در تحقیقات و خروجی‎ها به آن‌ها ...  بیشتر