مدل‌سازی مالی
روح اله کیانی قلعه نو؛ صادق نیرومند؛ حسین دیده خانی؛ علی محمودی راد
چکیده
در سالهای اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در بانکها عملیات سرمایه پذیری به موازات سرمایه گذاری انجام می شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می دهند. در این پژوهش در نظر است یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شود که اهداف آن ماکزیموم ...
بیشتر
در سالهای اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در بانکها عملیات سرمایه پذیری به موازات سرمایه گذاری انجام می شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می دهند. در این پژوهش در نظر است یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شود که اهداف آن ماکزیموم سازی بازدهی و مینیم سازی ریسک هستند. رویکرد مسئله بگونه است که با اخذ هزینه های اداری و پرسنلی و نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را بعنوان هدف و برنامه کاری انتخاب می کنند. به دلیل ماهیت مسئله که دارای تابع هدف درجه دو می باشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGAII حل خواهد شد. خروجی حل مسئله که مرز در واقع مرز پاراتو می باشد پرتفوهای کارایی هستند که می توانند هر یک متناسب با میزان بازدهی و ریسک متنوع بعنوان پرتفوی کارا انتخاب شود.
مدل‌سازی مالی
معصومه لبافی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف
چکیده
مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمیدر برنامهریزی استراتژیک بانکها محسوب میگردد و میتواند به عنوان یک مسئله بهینهسازی در جایی دیده شود که بانکها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینهسازی دارایی‌ها و بدهیهای بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامهریزی ...
بیشتر
مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمیدر برنامهریزی استراتژیک بانکها محسوب میگردد و میتواند به عنوان یک مسئله بهینهسازی در جایی دیده شود که بانکها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینهسازی دارایی‌ها و بدهیهای بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامهریزی کسری فازی طی دوره 10 ساله (97 -88) است. جهت دستیابی به هدف فوق 14 اقلام موجود در دارایی‌ها و بدهیهای ترازنامه این بانک برای محاسبه 9 متغیر مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتاً نتایج بدست آمده از حل مدل برنامهریزی کسری فازی در محیط نرمافزار لینگو بیانگر آن است که مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سالهای آتی با توجه به شرایط سالهای گذشته، داراست و ارزش تابع هدف برای بانک ملی با درنظر گرفتن بهینهسازی در تصمیمات مدیریت دارایی و بدهی میتواند به نسبت کفایت سرمایه مطلوب دست یابد.