مدل‌سازی مالی
1. مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پرتفوی مالی واحدهای موسسات مالی و اعتباری: مورد مطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

روح اله کیانی قلعه نو؛ صادق نیرومند؛ حسین دیده خانی؛ علی محمودی راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2021.257591.1260

چکیده
  در سالهای اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در بانکها عملیات سرمایه پذیری به موازات سرمایه گذاری انجام می شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می دهند. در این پژوهش در نظر است یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شود که اهداف آن ماکزیموم ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
2. انتخاب سبد سهام با رویکرد ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف

سید ابراهیم میرمحمدی؛ مهدی معدنچی زاج؛ حسین پناهیان؛ حسین جباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2021.268783.1304

چکیده
  تشابه ریسک یکی از مدل‌های انتخاب سبد سهام می‌باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مورد توجه بسیار قرار گرفته است. فلسفه این مدل اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی‌های تشکیل دهنده آن می باشد. در پژوهش حاضر مدل انتخاب سبد سهام ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف معرفی می‌شود. تغییر رژیم مارکوف کمک می کند ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
3. مدل‌‎سازی مدیریت دارایی‌ها –بدهی‎ها‎ در بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان: رویکرد مدل برنامه‎ریزی کسری

معصومه لبافی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 446-461

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.255392.1252

چکیده
  مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمی‎در برنامه‎ریزی استراتژیک بانک‎ها محسوب می‎گردد و می‎تواند به عنوان یک مسئله بهینه‎سازی در جایی دیده شود که بانک‎ها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینه‎سازی دارایی‎ها و بدهی‎های بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامه‎ریزی ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
4. پویایی پیش‎بینی ضریب بتای سهام در چارچوب مدل‎های ساختاری اقتصاد کلان

میثم کاویانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 137-157

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.190532.1124

چکیده
  پژوهش حاضر به پویایی پیش‎بینی ضریب بتای (ریسک سیستماتیک) در چارچوب دو مدل ساختاری اقتصاد کلان یعنی الگوی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) با لحاظ کردن داده‎های مالی شرکت‎ها و برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران در دوره 15 ساله (1381 الی 1395) پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که شوک‎های ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
5. تشکیل پورتفوی بهینه بر اساس نسبتهای مالی در صنایع بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ و روش دیمتل

عبدالرضا اسعدی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 183-196

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.171039.1105

چکیده
  یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تشکیل پورتفویی از دارایی‌هاست. دراین تحقیق روشی چند معیاره برای انتخاب سهام برای تشکیل سبد با به‌کارگیری فرآیند تحلیل شبکه­ای به‌کار رفته است. به‌این‌منظور، از داده‌های سال 1395، تعداد 185 شرکت بورسی که در شش گروه صنعتی مختلف و نسبت‌های مالی محاسبه‌شده‌ی آن‌ها و نیز روش دیمتل و ANP جهت رتبه­بندی ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
6. کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 164-177

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.67216

چکیده
  این مقاله نشان می‌دهد که تکنیک‌های تحقیق‎ در عملیات، نقش مهمی در توسعه تحقیقات مالی و سرمایه‎گذاری دارد. در سال‌های اخیر با بهبودهای چشمگیر درزمینه‌ی در دسترس بودن زمان واقعی داده‌ها و افزایش سرعت رایانه‎، این نقش بیشتر شده و در راستای آن با ایجاد فرصتی بیشتر برای این تکنیک‌ها، اهمیت بیشتری در تحقیقات و خروجی‎ها به آن‌ها ...  بیشتر