بهینه سازی خطی
یونس نوذرپور؛ سید محمد رضا داودی؛ مهدی فدائی
چکیده
هدف: سبد سهام چند دوره ای پس از بسته شدن می تواند در فواصل زمانی منظم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. فلسفه استفاده از مدلهای سبد سهام چند دوره ای این است که غالباً سرمایه گذاران دارای یک دیدگاه چند دوره ای نسبت به تغییرات آتی دارایی‌ها هستند که این خود می‌تواند برآمده از تحلیل های تکنیکی، بنیادی یا مدل های آماری باشد. در مدلهای ...
بیشتر
هدف: سبد سهام چند دوره ای پس از بسته شدن می تواند در فواصل زمانی منظم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. فلسفه استفاده از مدلهای سبد سهام چند دوره ای این است که غالباً سرمایه گذاران دارای یک دیدگاه چند دوره ای نسبت به تغییرات آتی دارایی‌ها هستند که این خود می‌تواند برآمده از تحلیل های تکنیکی، بنیادی یا مدل های آماری باشد. در مدلهای متداول سبد سهام چند دوره‌ای فرض میشود که افق‌های زمانی پیش‌بینی و اصلاح برای تمام دارایی‌ها یکسان است. این در حالی است که ممکن است یک دارایی در افق یک ماهه و دیگری در افق دو ماهه پیش‌بینی شود و در آینده نیز در این افق‌ها مورد اصلاح قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل سبد سهام چند دوره‌ای می باشد که در آن دارایی‌ها دارای افق‌های زمانی متفاوت برای اصلاح هستند و یا یک دارایی می تواند برای چند دوره اولیه مورد معامله قرار نگیرد و سپس وارد چرخه اصلاح شود. روش‌شناسی پژوهش : در مدل پژوهش برای توصیف بازده از متغیر نااطمینانی تعریف شده بر روی یک فضای نااطمینانی استفاده میشود. تابع هدف مدل بیشینه سازی ثروت نهایی سبد سهام می‌باشد و برای کنترل ریسک سبد از یک محدودیت استفاده میشود که در آن اندازه نااطمینانی قرار گرفتن ثروت نهایی زیر یک حد آستانه در یک سطح اطمینان مشحص کنترل میشود. برای یافتن جواب بهینه، مدل طراحی شده توسط یک تغییر متغیر به فرم یک برنامه ریزی خطی تبدیل می‌گردد. یافته‌ها: پس از تشریح نحوه مدل سازی، ضمن یک مثال عددی نحوه پیاده سازی و بهینه سازی عملی مدل بر روی یک سبد سهام 6 عضوی با 4 گام زمانی ماهیانه بر روی بورس اوراق بهادار تهران تشریح می‌گردد. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر سبد سهام چند دوره‌ای نااطمینانی را به یک سبد سهام چند دوره ای با افق های زمانی متفاوت گسترش می‌دهد و بوسیله برنامه ریزی خطی یک راه حل بهینه برای یافتن جواب بهینه ارائه می‌دهد. در سبد سهام پژوهش برای تطابق بیشتر با شرایط واقعی هزینه‌های معاملاتی نیز در نظر گرفته شده اند.
بهینه سازی خطی
سجاد مرادی؛ غلامرضا کرمعلی
چکیده
مسئلهی کوتاهترین مسیر یکی از مسائل کلاسیک و پرکاربرد بهینه‌سازی است که الگوریتمهای کارآمدی برای آن ارائه شده است. در این مسئله شبکهای شامل مجموعهای از نقاط و کمانهای بین آنها در‌نظر گرفته شده و به هر کمان پارامتری مانند طول، هزینه یا زمان طی مسیر نسبت داده میشود. هدف اصلی مسئله، یافتن کوتاهترین یا کمهزینهترین ...
بیشتر
مسئلهی کوتاهترین مسیر یکی از مسائل کلاسیک و پرکاربرد بهینه‌سازی است که الگوریتمهای کارآمدی برای آن ارائه شده است. در این مسئله شبکهای شامل مجموعهای از نقاط و کمانهای بین آنها در‌نظر گرفته شده و به هر کمان پارامتری مانند طول، هزینه یا زمان طی مسیر نسبت داده میشود. هدف اصلی مسئله، یافتن کوتاهترین یا کمهزینهترین مسیر بین دو نقطهی مشخص است. با در‌نظر گرفتن پارامتر دیگری برای هریک از کمانها و اضافهکردن یک محدودیت دیگر، بهصورت قید ظرفیت، مسئله به شرایط واقعی نزدیکتر خواهد شد. این مسئله توسعه دادهشده به مسئلهی کوتاهترین مسیر مقید معروف است که پیچیدگی بالاتری دارد و برای حل آن به الگوریتمهای کارآمدی نیاز است. در این مطالعه، یک روش حل برای این مسئله ارائه شده است که قادر است در مدت زمان کوتاهی به جواب بهین برسد. در این روش از یک الگوی تکراری حل مدل آزادشده و اضافهکردن برشهای منطقی در هر تکرار استفاده میشود. نتایج پیادهسازی الگوریتم ارائهشده بر روی شبکههای مختلف، کارایی آن را بهخوبی نشان می‌دهد.
بهینه سازی خطی
مهدی الله دادی؛ حسن میش مست نهی
چکیده
در این مقاله تعیین ناحیهی جواب مدلهای برنامهریزی خطی بازهای (ILP)که در حالت کلی یک مسئلهی NP سخت است، در نظر گرفته‌شده است. در تمامی روشهای حل مدلهای ILP تنها شرط شدنی بودن (یعنی جلوگیری از نقض قیود) مدنظر قرارگرفته است. روش حالات بهترین - بدترین (BWC) یکی از روشهای حل مدل ILP هست. گرچه این روش بهترین و بدترین مقادیر ...
بیشتر
در این مقاله تعیین ناحیهی جواب مدلهای برنامهریزی خطی بازهای (ILP)که در حالت کلی یک مسئلهی NP سخت است، در نظر گرفته‌شده است. در تمامی روشهای حل مدلهای ILP تنها شرط شدنی بودن (یعنی جلوگیری از نقض قیود) مدنظر قرارگرفته است. روش حالات بهترین - بدترین (BWC) یکی از روشهای حل مدل ILP هست. گرچه این روش بهترین و بدترین مقادیر تابع هدف را تعیین میکند اما برخی از جوابهای حاصل، نشدنی میباشند. برای تضمین شدنی بودن جوابها روش دو گامی بهبودیافته (ITSM)، روش برنامهریزی خطی اصلاحشده (MILP) پیشنهادشده است. هرچند در این روشها، تمام جوابها شدنیاند اما برخی از آنها بهینه نمیباشند. با استفاده از یک رویکرد جدید، ناحیه جوابی برای حل مدل ILP معرفی میشود که با استفاده از دو آزمون، شدنی بودن و بهینگی فضای حاصل تضمین می‌گردد.
