تحلیل ریسک
برآورد شاخص ارزش در معرض خطر (VaR) شرکت فولاد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس

رسول روزگار؛ سمانه ارکیا

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 425-437

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.283442.1392

چکیده
  هدف: مدل دوطرفه گارچ-لوماکس معرفی شده است و از این مدل برای محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر استفاده شده است که برآورد واقع‌بینانه‌­تری از سایر توزیع‌ها برای تمام سطوح اطمینان در نظر گرفته می‌شود. سپس این شاخص را برای داده‌های کاربردی محاسبه می‌کنیم.روش‌شناسی پژوهش: در این مطالعه، توزیع انعطاف‌پذیر جدیدی برای مدل‌های گارچ در پیش‌بینی ...  بیشتر