تحلیل پوششی داده ها
ارزیابی عملکرد دارایی‌ها با استفاده از مشخصه‌های توزیع‌ بازده‌ها

سیده‌معصومه میرصادق‌پورذوقی؛ مسعود صانعی؛ قاسم توحیدی؛ شکوفه بنی هاشمی؛ نویده مدرسی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 771-784

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.332170.1587

چکیده
  هدف: بهینه‌سازی سبدمالی شامل انتخاب دارایی‌هایی با بیش‌ترین بازده و کم‌ترین ریسک است؛ بنابراین، ارزیابی عملکرد دارایی‌ها یک راه‌حل مفید در انتخاب دارایی‌ها و تشکیل سبد پرسود می‌باشد. برای این‌منظور، از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده‌ها DEA که ابزارمناسبی برای سنجش عملکرد است، استفاده می‌گردد. با توجه به این‌که توزیع‌ بازده‌ها ...  بیشتر