مدل های بهینه سازی ریاضی
مدل تقریب بهینه و تصمیم گیری با وجود ریسک مدل در بازارهای مرتبط با اختیارات

لیلا ترک زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2021.295645.1446

چکیده
  هدف: ارائه رهیافت تحلیلی به منظور حداقل‌سازی ریسک برای موقعیتی که معامله‌گران با ریسک مدل به عنوان یک ریسک مالی منتج از انتخاب مدل تقریب، برای فضای وضعیت اوراق بهادار مبنا در برآوردهای مالی، روبرو هستند. روش‌شناسی پژوهش: بهبود مناسب مدل قیمت‌گذاری اختیار دوجمله‌ای استاندارد و استفاده از سازوکار پرتفوی معادل‌ساز در وضعیت خاصی ...  بیشتر