مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
تأثیر زمان- مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیمی

رضا راعی؛ سعید باجلان؛ زهرا صاعدی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.312912.1518

چکیده
  هدف: در این تحقیق، به بررسی تأثیر مقیاس-زمان نوسانات دارایی­ها (ارز، سهام و مسکن) بر کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی 1399:4-1388:1 به‌صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ پرداخته شده است.روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با داده­های بوت‌استرپ می‌پردازیم. سپس ...  بیشتر