تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
پیش‌بینی و شناسایی شرکت‎های با احتمال ورشکستگی بالا در بورس تهران (تحلیل متفاوتی از مدل‎ها)

سید فخرالدین فخرحسینی؛ امید آقایی میبدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 100-111

https://doi.org/10.22105/dmor.2019.179504.1111

چکیده
  مقاله حاضر احتمال پیش‎بینی ورشکستگی شرکت‎ها با مدل‎های اسپرینگ، آلتمن، فولمر، زیمسکی و ژنتیک مک‌کی در بین شرکت‎های موجود در بورس تهران را به شکلی متفاوت نسبت به پژوهش‎های قبلی و با هدف معرفی شرکت‎هایی که احتمال ورشکستگی بالاتری با رویکرد مقایسه‎ای در بین مدل‎ها دارند مورد بررسی قرار داده است.برای دستیابی به این هدف ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
پویایی پیش‎بینی ضریب بتای سهام در چارچوب مدل‎های ساختاری اقتصاد کلان

میثم کاویانی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22105/dmor.2019.190532.1124

چکیده
  پژوهش حاضر به پویایی پیش‎بینی ضریب بتای (ریسک سیستماتیک) در چارچوب دو مدل ساختاری اقتصاد کلان یعنی الگوی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) با لحاظ کردن داده‎های مالی شرکت‎ها و برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران در دوره 15 ساله (1381 الی 1395) پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که شوک‎های ...  بیشتر