مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
ارایه کلاس جدیدی از روش‌های آماری مبتنی بر قابلیت اعتماد به‌منظور مدل‌سازی و تصمیم‌گیری

سپیده اعتمادی؛ مهدی خاشعی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 269-282

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.311692.1514

چکیده
  هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را به‌جای دقت حاصله به حداکثر می­‌رساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدل‌سازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده ...  بیشتر

شناسایی استراتژی معاملاتی بهینه در بورس اوراق بهادار، با استفاده از برنامه‌ریزی پویا

فاطمه یزدانی؛ مهدی خاشعی؛ سید رضا حجازی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 484-496

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.297810.1456

چکیده
  هدف: این مقاله، در راستای ارائه مدلی برای شناسایی سودده­‌ترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی، تدوین گردیده است. استراتژی معاملاتی سودده که به‌عنوان ابزاری برای کسب سود در بورس شناخته می­‌شود، استراتژای‌ای است که از نقاط معاملاتی سودده، شکل ‌گرفته شده باشد. نقاط معاملاتی، در ادبیات موضوع با ...  بیشتر