مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
تصمیم در انتخاب موضع معاملاتی بهینه در قراردادهای آتی کالاهای مصرفی با کنترل پویای تصادفی و بر مبنای تئوری ذخیره سازی و مفهوم ثمرات رفاهی

مهدی خواجه زاده دزفولی؛ منصور مومنی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمدحسین پورکاظمی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 438-452

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.261633.1284

چکیده
  هدف: اصلی ‏ترین تئوری حاکم بر ارزش‏گذاری قراردادهای آتی، تئوری ذخیره‏ سازی است که در آن مهمترین فاکتور دخیل در قیمت‏ گذاری قرارداد، مفهومی تحت عنوان ثمرات رفاهی است. ثمرات رفاهی عاملی است که فرآیند ارزش‏ گذاری قراردادهای آتی را با پیچیدگی‏ های جدی مواجه کرده است. تلاش برای تعیین بهترین موضع معاملاتی در قراردادهای آتی با ...  بیشتر