مدل‌سازی مالی
روح اله کیانی قلعه نو؛ صادق نیرومند؛ حسین دیده خانی؛ علی محمودی راد
چکیده
هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال‌های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال‌های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل میدهند. در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیممسازی بازدهی و مینیمسازی ریسک هستند.یافتهها: رویکرد مسئله بگونهای است که با اخذ هزینه‌های اداری و پرسنلی و نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را بهعنوان هدف و برنامهکاری انتخاب میکنند.اصالت/ارزش افزوده علمی: به دلیل ماهیت مسئله، که غیرخطی سخت می‌باشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسئله، مجموعهای از جوابهای بهینه، روی مرز پاراتو می‌باشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیمگیرنده است.
مدلهای حمل و نقل
علی محمودی راد؛ حامد انصوری سواری
چکیده
در این مقاله، مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت که نوع خاصی از مسئله حملونقل با هزینه ثابت می‌باشد، توسعه داده‌شده است. در مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت، محصولات از مبدأ با هزینه مستقیم و ثابت حمل و باحالت حمل مختلف به مقصدها ارسال میشوند. این مدل، به‌منظور تأمین تقاضای هر مشتری، مقدار حمل کالاها در این مسیرها را ...
بیشتر
در این مقاله، مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت که نوع خاصی از مسئله حملونقل با هزینه ثابت می‌باشد، توسعه داده‌شده است. در مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت، محصولات از مبدأ با هزینه مستقیم و ثابت حمل و باحالت حمل مختلف به مقصدها ارسال میشوند. این مدل، به‌منظور تأمین تقاضای هر مشتری، مقدار حمل کالاها در این مسیرها را طوری تعیین میکند که مجموع هزینه‌های مستقیم و ثابت حمل کمینه شود. چون این مسئله از نوع مسائل چندجملهای سخت است، نرمافزارهای بهینه‌سازی قادر به حل این مسئله در اندازههای کوچک و تا حدی متوسط هستند. به‌منظور حل مسئله در اندازه های متوسط و بزرگ، روش آزادسازی لاگرانژ را پیشنهاد میکنیم. نتایج محاسباتی نشان میدهد که روش آزادسازی لاگرانژ با شکاف بهینگی، قادر به حل مسایلی با ابعاد بالاتر در مقایسه با جواب حاصل از نرمافزارهای بهینه‌سازی است.
مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
علی محمودی راد؛ مرضیه صالحی دره باریک؛ روح الله تقاعدی
چکیده
یکی از مواردی که تأثیر بسزایی بر مدل‌سازی و حل مسائل دنیای واقعی دارد، شرایط عدم قطعیت روی پارامترها می‌باشد. با توجه به اینکه بسیاری از پارامترها در دنیای واقعی معمولاً مبهم و نادقیق هستند، در این مقاله، مسأله حملونقل سه‌بعدی که در آن، هزینه‌های حملونقل و تقاضا‌ها غیر‌قطعی و از نوع متغیر‌های فازی نوع-2 هستند، موردبررسی ...
بیشتر
یکی از مواردی که تأثیر بسزایی بر مدل‌سازی و حل مسائل دنیای واقعی دارد، شرایط عدم قطعیت روی پارامترها می‌باشد. با توجه به اینکه بسیاری از پارامترها در دنیای واقعی معمولاً مبهم و نادقیق هستند، در این مقاله، مسأله حملونقل سه‌بعدی که در آن، هزینه‌های حملونقل و تقاضا‌ها غیر‌قطعی و از نوع متغیر‌های فازی نوع-2 هستند، موردبررسی قرار میگیرد. بر اساس نظریه امکان فازی و تعریف اندازه اعتبار، تابع هدف مسأله را با استفاده از ارزش در معرض ریسک هزینه‌های کل تشکیل داده و نیازمندیهای مشتریان را با عنوان محدودیت‌های اعتبار مدل‌سازی می‌شود. همچنین متغیر‌های فازی نوع-2 را با روش کاهش مقادیر بحرانی امکانی به مقادیر قطعی تبدیل کرده تا مدل اصلی به دو زیر مدل برنامه‌ریزی پارامتری عدد صحیح مختلط تبدیل شود که میتوان آنها را با روش برنامه‌ریزی پارامتری حل کرد. به‌منظور نشان دادن کارایی روش حل پیشنهادی، یک مثال عددی حلشده است. نتایج عددی نشان میدهند که روش بهینه‌سازی پارامتری میتواند روش انعطافپذیر و کارآمدتری برای تصمیمگیرندگان برای مدل‌سازی شبکه حملونقل سه‌بعدی با هزینه ثابت باشد.
